（52页PPT）wktmp商业银行经营与管理第2章商业银行资产负债管理.pptVIP

商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院评价优点:■使资产和负债在规模和结构上保持一致。■提高了银行的盈利水平。缺陷:■把资金而不是存款的实际变化作为流动性的依据，造成高流动性需求。■割裂资产和负债的关系，将流动性的取得完全局限于负债方面。第二节商业银行资产负债管理方法商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院（三）线性规划法1.含义线性规划法是一种在既定的限制条件下，追求目标函数值最大或最小的最适化决策技术。第二节商业银行资产负债管理方法商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院2.线性规划法的具体步骤■建立目标函数。■确定约束条件。■求解线性规划模型。第二节商业银行资产负债管理方法商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院例如：一家银行的负债总额为2500万元，可用于贷款（X1）和购买短期证券（X2）。设贷款收益率为12%，证券收益率为8%，不考虑成本。又设银行管理人员确定的流动性标准是短期证券必须占贷款的25%以上。利用线性规划法测算此银行资产负债的优化配置。第二节商业银行资产负债管理方法商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院首先确定目标函数及约束条件。■如设定目标为利息收入最大化，则目标函数为：maxR=0.12X1+0.08X2■约束条件：（1）总量约束条件X1+X2≤2500万元（2）流动性限制X2≥0.25X1（3）非负限制条件X1≥0与X2≥0第二节商业银行资产负债管理方法商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院第二节商业银行资产负债管理方法第二章商业银行资产负债管理商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院学习目标掌握商业银行的经营原则，了解资产负债管理理论及其演变过程，基本理解和掌握资产负债管理方法。商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院■案例引入银行业2011年三季报的数据显示，大某省市银行的存贷比均已接近银监会规定的75%的监管红线。其中部分银行离75%的监管要求仅一步之遥，如某著名企业银行为74%，兴业银行为74.6%，民生银行已经越过红线到75.5%。五大行中的某著名企业和交通银行，其存贷比稍好，但也分别为72%和72.8%。■【案例思考】请问为应对银监会存贷比的考核要求，各银行可以采取哪些措施？商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院第一节商业银行资产负债管理

理论的演变西方商业银行经营管理理论大致经历了三个阶段，即资产管理、负债管理和资产负债综合管理。第一节商业银行资产负债管理理论的演变商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院一、资产管理理论■资产管理理论是最传统的商业银行管理理论。■主要内容：资产管理理论认为，银行管理的关键在于资产管理，即在既定负债所决定的既定资产规模的前提下，实现资产结构的最优化，求得安全性、流动性和盈利性的协调统一。■资产管理理论长期盛行的原因。第一节商业银行资产负债管理理论的演变商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院资产管理理论的演进经历了三个阶段，即商业贷款理论、转移理论和预期收入理论。第一节商业银行资产负债管理理论的演变商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院（一）商业贷款理论商业贷款理论又称真实票据理论。它是在英国著名经济学家亚当?斯密1776年发表的《国富论》一书中提出的。第一节商业银行资产负债管理理论的演变商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院1.主要内容商业贷款理论认为，银行的主要资金来源是流动性很高的活期存款，所以商业银行在分配资金时应着重考虑保持资产的流动性。由此决定了银行资金的运用只能是短期的工商企业贷款，即短期自偿性贷款。2.产生背景某省市场不完善、融资渠道和资产负债业务单一。第一节商业银行资产负债管理理论的演变商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院3.评价积极作用：■为保持银行的流动性和安全性找到了理论依据。■侧重考虑资产的流动性，对稳定银行的经营起了一定的积极作用。第一节商业银行资产负债管理理论的演变商业银行·第二章商业银行资产负债管理经济学院缺点：■忽略了社会经济发展带来的对贷款需求扩大和贷款种类多样化的要求。■没有考虑到银行存款的相对稳定性。■没有考虑到贷