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期末复习投资学计算题精选附答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不是投资组合的风险类型？()

A.非系统性风险

B.系统性风险

C.市场风险

D.流动性风险

2.在CAPM模型中，风险溢价是指什么？()

A.无风险利率与市场预期收益率之差

B.市场预期收益率与资产预期收益率之差

C.资产预期收益率与无风险利率之差

D.无风险利率与市场预期收益率之和

3.以下哪个公式用于计算投资组合的期望收益率？()

A.E(Rp)=Σw_i*E(R_i)

B.E(Rp)=w_i*E(R_i)

C.E(Rp)=Σw_i/E(R_i)

D.E(Rp)=w_i*ΣE(R_i)

4.以下哪种投资策略旨在通过分散投资来降低风险？()

A.价值投资

B.成长投资

C.分散投资

D.价值成长投资

5.以下哪项不是影响股票市盈率的因素？()

A.公司盈利能力

B.市场利率

C.经济增长率

D.股票市场情绪

6.以下哪个指标用于衡量投资组合的波动性？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.贝塔系数

D.标准差

7.以下哪种资产通常被认为是无风险资产？()

A.国债

B.股票

C.房地产

D.黄金

8.以下哪种投资策略旨在利用市场无效性获利？()

A.指数投资

B.主动投资

C.被动投资

D.预测投资

9.以下哪个公式用于计算投资的净现值？()

A.NPV=Σ(Ct/(1+r)^t)

B.NPV=Σ(Ct-r)^t

C.NPV=Σ(Ct/r^t)

D.NPV=Σ(Ct*r^t)

10.以下哪种投资策略旨在追求长期资本增值？()

A.收益投资

B.成长投资

C.收入投资

D.价值投资

二、多选题(共5题)

11.以下哪些属于投资组合风险管理的策略？()

A.多样化投资

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

E.风险接受

12.以下哪些因素会影响股票的市价？()

A.公司盈利能力

B.经济增长率

C.股息政策

D.市场利率

E.投资者情绪

13.以下哪些属于资本资产定价模型（CAPM）的假设条件？()

A.投资者都是风险厌恶者

B.所有投资者都使用相同的信息集

C.资本市场是完善的，没有税收和交易成本

D.投资者的预期收益率是线性的

E.所有投资者都持有无风险资产组合

14.以下哪些是投资组合收益率的衡量指标？()

A.平均收益率

B.夏普比率

C.特雷诺比率

D.标准差

E.股息收益率

15.以下哪些是债券定价的关键因素？()

A.债券的面值

B.债券的票面利率

C.折现率

D.债券的到期时间

E.债券的信用评级

三、填空题(共5题)

16.在资本资产定价模型（CAPM）中，风险溢价是______与______之差。

17.在投资组合理论中，______是衡量单一资产风险的一个指标。

18.根据无套利原理，在一个有效的市场上，______等于资产的预期收益率。

19.在计算债券的净现值（NPV）时，______是用于将未来的现金流量折算成现值的比率。

20.______是指投资者在不承担额外风险的情况下，期望从投资中获得的回报。

四、判断题(共5题)

21.投资组合的期望收益率等于单个资产期望收益率的加权平均。()

A.正确B.错误

22.市场风险可以通过投资组合多样化来完全消除。()

A.正确B.错误

23.在CAPM模型中，无风险利率是决定资产预期收益率的唯一因素。()

A.正确B.错误

24.债券的到期收益率越高，其市场价格就越高。()

A.正确B.错误

25.股票的市盈率（P/E）是衡量公司价值的重要指标。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述投资组合理论中的有效边界及其意义。

27.解释CAPM模型中市场组合的概念及其在模型中的作用。

28.什么是债券的信用评级，它对债券的定价有何影响？

29.简述股票分割对股票价格和投资者的影响。

30.解释什么是期权的时间价值，它如何影响期权的价格？

期末复习投资学计算题精选附答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】流动