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摘要
动量效应作为一种普遍存在的资本市场异象，在过去数十年间持续受到学术
界的广泛关注，其普遍性和显著性已在多个区域市场及资产类别中得到充分验证。
然而，相较于股票、债券等传统资产类别，期权市场中的动量效应研究仍处于初
期探索阶段。尽管近年来期权因子研究已取得一定进展，但这些研究主要聚焦于
波动率特征、隐含波动率曲面等方面的探讨，对期权价格本身的规律仍缺乏足够
的关注。本文尝试结合动量效应理论与期权定价理论，从动量效应的实证方法和
期权因子定价、错误定价的视角出发，系统研究美股期权市场中的动量效应，旨
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