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交叉动量因子在行业和个股的有效性差异解析.pdf

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    中文摘要

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    动量效应作为Jegadeesh和Titman（1993）在早年出的投资策略已被广

    泛应用在当下量化投资策略之中，并随着市场的发展，人们逐渐注意到交叉

    动量的存在，即在不同资产之间，某些资产的动量表现可能对其他资产的未

    来表现产生影响。尽管已有研究探讨了交叉动量效应，但多数研究集中在单

    一层级的分析，未充分考虑市场特定因素的影响。A

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