银行从业资格考试《风险管理》(初级)重点难点必刷题解析.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理》初（级）重点难点必刷题

解析

一、单选题共（60题）

1、风险管理中，以下哪项不是风险识别的主要方法？

A.分析历史损失数据

B.专家访谈

C.历史模拟法

D.情景分析

答案：D

解析：风险识别是指通过一定的方式，系统而全面地识别影响项目目标实现的风险

事件并加以适当归类，并分析风险事件发生的可能性及造成损失或收益的影响。风险识

别的方法包括专家访谈、历史数据分析、假设分析、文档审查、风险分类等。

2、风险管理策略中，对于可能给企业带来较大损失的风险，企业一般采取哪种

措施进行控制？

A.风险承受

B.风险规避

C.风险转移

D.风险对冲

3、信用风险中，以下哪种方法最常用于评估党款组合中的违约风险？

A.历史模拟法

B.CreditMetrics模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditRisk+模型

答案：D.CreditRisk+模型

解析：CreditRisk+模型主要用于估计贷款组合中的违约风险。它基于历史数据来

估算贷款组合的违约率，并且能够同时考虑不同类型的贷款组合。

4、假设一家银行的贷款组合中有100笔贷款，其中5笔发生了违约，这5笔贷款

的总损失为20万元。那么该银行的违约损失率L（ossGivenDefault,LGD）是多少？

A.2%

B.4%

C.10%

D.20%

答案：D.20%

解析：违约损失率L（GD）是指借款人违约后，未收回的贷款损失占其违约贷款总

额的比例。这个例子中，总损失为20万元，而违约贷款总额为5笔，因此LGD=2（0

万元/5笔）*100%=20%o

5、商业银行的风险管理实践中，风险规避通常作为一种（）风险管理策略。A（）

积极B）消极C）事后D）预防

答案：B

解析：风险规避是•种消极的风险管理策略，是指商业银行拒绝或退出某•业务或

市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。

6、商业银行的风险管理体系中，信用风险管理的重要环节包括（）oA（BCD）

答案：ABCD

解析：信用风险管理的重要环节包括：（1）信用风险的识别和评估；2（）信用风险

的监测和控制；（3）信用风险的报告和沟通；4（）信用风险的相关方管理。

7-.一家银行的款组合中，有20%的款是房地产抵押款，其中5%的房地产抵

押款出现了逾期情况。请问这家银行有多少比例的款组合处于逾期状态？

A.1%

B.1.5%

C.10%

D.2%

答案：A

解析：根据题意，20%的款为房地产抵押款，其中5%的房地产抵押款出现逾

期。要计算整个款组合中处于逾期状态的比例，我们只需将这两个百分比相乘即可：

20%*5%-l%o

8、某银行在进行信用风险评估时，决定使用违约概率模型来预测客户违约的可能

性。如果模型显示，某一客户的违约概率为3%,而该客户实际发生了违约事件，那么

这表明：

A.模型存在高估风险的情况。

B.模型存在低估风险的情况。

C.模型的准确性无法判断。

D.模型完全准确。

答案：B

解析：根据贝叶斯定理，如果模型预测的违约概率为3%,但实际上发生了违约事

件，这说明模型低估了该客户的违约风险。因为实际违约率高于模型预测的概率，这通

常意味着模型可能过于乐观地估计了该客户的还款能力或信用风险。因此，正确答案是

Bo

9、在风险管理中，以下哪项不是风险评估的过程？

A.识别风险

B.量化风险

C.风险评级

D