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证券分析师胜任能力考试试卷2025：金融风险管理工具与模型应用.docx

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    证券分析师胜任能力考试试卷2025：金融风险管理工具与模型应用

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    第一部分选择题

    1.下列哪一项不属于巴塞尔协议III框架下银行核心一级资本的构成部分？

    A.普通股股本

    B.资本溢价

    C.累计其他综合收益（COGS）

    D.不低于5%的留存收益

    2.在计算投资组合的VaR时，使用历史模拟法与参数法（正态分布假设）的主要区别在于：

    A.历史模拟法考虑了市场厚尾性，而参数法未考虑

    B.参数法计算更复杂，历史模拟法更简单

    C.两者计算VaR的具

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