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CUDA加速的期权蒙特卡洛定价
一、引言
在金融衍生品定价领域，期权作为重要的风险管理工具，其定价准确性直接影响市场交易决策与风险管理效率。蒙特卡洛方法因其对复杂路径依赖、多维随机变量的强大处理能力，成为期权定价的核心技术之一。然而，传统蒙特卡洛定价需通过百万甚至上亿次随机路径模拟实现收敛，计算耗时过长的问题始终制约着其在高频交易、实时风险评估等场景中的应用。
随着GPU并行计算技术的成熟，基于CUDA（ComputeUnifiedDeviceArchitecture）的加速方案为这一难题提供了突破性解法。CUDA通过利用GPU的大规模并行计算能力，将蒙特卡洛模拟中大量独立的路径计算任务
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