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2025年风险经理考试题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共40分）

1.以下哪种风险属于信用风险的范畴？（）

A.利率波动导致债券价值变化

B.借款人无法按时偿还贷款本息

C.股票市场整体下跌带来的损失

D.汇率变动引起的资产价值变化

答案：B。信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，借款人无法按时偿还贷款本息属于典型的信用风险。A选项利率波动导致债券价值变化属于利率风险；C选项股票市场整体下跌带来的损失属于市场风险；D选项汇率变动引起的资产价值变化属于汇率风险。

2.在风险评估中，以下哪种方法侧重于对风险事件发生的可能性和影响程度进行定性分析？（）

A.蒙特卡罗模拟法

B.情景分析法

C.专家评估法

D.敏感性分析法

答案：C。专家评估法是依靠专家的知识、经验和判断能力，对风险事件发生的可能性和影响程度进行定性评估。蒙特卡罗模拟法是一种通过随机抽样来模拟风险变量的可能取值，从而计算风险指标的方法，属于定量分析；情景分析法是通过设定不同的情景来评估风险，有定性和定量结合的特点，但不完全是定性分析；敏感性分析法是分析风险因素的变化对结果的影响程度，也是定量分析方法。

3.商业银行的资本充足率是指（）。

A.核心资本与风险加权资产的比率

B.附属资本与风险加权资产的比率

C.总资本与风险加权资产的比率

D.一级资本与风险加权资产的比率

答案：C。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本包括核心资本（一级资本）和附属资本（二级资本），即总资本。

4.以下哪种金融衍生工具可以用来对冲利率风险？（）

A.外汇期货

B.股票期权

C.利率互换

D.商品期货

答案：C。利率互换是交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约，它可以帮助企业或金融机构将固定利率资产或负债转换为浮动利率资产或负债，反之亦然，从而对冲利率风险。外汇期货主要用于对冲汇率风险；股票期权主要用于对冲股票价格波动风险；商品期货主要用于对冲商品价格波动风险。

5.以下关于风险分散化的说法，正确的是（）。

A.只要投资组合中的资产数量足够多，就可以完全消除风险

B.风险分散化只能降低系统性风险

C.风险分散化的效果与资产之间的相关性有关

D.风险分散化对非系统性风险和系统性风险都没有影响

答案：C。风险分散化是通过投资多种资产来降低投资组合的风险。其效果与资产之间的相关性密切相关，当资产之间的相关性较低时，风险分散化的效果较好。但是，风险分散化只能降低非系统性风险，不能完全消除风险，因为系统性风险是由整个市场的因素引起的，无法通过分散投资来消除。A选项错误，即使资产数量足够多，也不能完全消除系统性风险；B选项错误，风险分散化降低的是非系统性风险；D选项错误，它对非系统性风险有降低作用。

6.在巴塞尔协议Ⅲ中，最低核心一级资本充足率要求为（）。

A.2%

B.4.5%

C.6%

D.8%

答案：B。巴塞尔协议Ⅲ规定，最低核心一级资本充足率要求为4.5%，一级资本充足率要求为6%，总资本充足率要求为8%。

7.以下哪种风险度量指标考虑了风险的波动性和损失的大小？（）

A.方差

B.标准差

C.风险价值（VaR）

D.半方差

答案：C。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。它既考虑了风险的波动性（通过市场风险要素的变化），又考虑了损失的大小（潜在最大损失）。方差和标准差主要衡量的是资产收益率的波动程度，没有直接体现损失的大小；半方差只考虑了收益率低于均值的情况，侧重于下行风险的度量。

8.以下关于信用评级的说法，错误的是（）。

A.信用评级是对债务人偿债能力和偿债意愿的综合评估

B.信用评级机构通常会根据评级结果对债务人进行排序

C.信用评级越高，表明债务人的信用风险越低

D.信用评级一旦确定，就不会再发生变化

答案：D。信用评级是对债务人偿债能力和偿债意愿的综合评估，信用评级机构会根据评级结果对债务人进行排序，评级越高，表明债务人的信用风险越低。但是，信用评级并不是一成不变的，它会随着债务人的财务状况、经营环境等因素的变化而调整。

9.以下哪种风险管理策略属于风险规避？（）

A.购买保险

B.拒绝与信用状况不佳的客户合作

C.进行套期保值

D.分散投资

答案：B。风险规避是指通过避免参与可能导致风险的活动来消除风险。拒绝与信用状况不佳的客户合作，就是