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分位数回归在经济预测中的稳健性
引言
经济预测是制定政策、配置资源和规避风险的重要依据。在复杂的经济系统中，数据常呈现非正态分布、异方差性及极端值干扰等特征，传统线性回归模型（如最小二乘法OLS）因聚焦均值估计，易受异常值影响，难以全面捕捉经济变量间的动态关系。分位数回归作为一种非参数统计方法，通过估计因变量在不同分位数水平下的条件分布，突破了均值回归的局限性，其核心优势——稳健性，使其在经济预测中展现出独特价值。本文将从分位数回归的基本原理出发，系统探讨其稳健性的表现维度、实际应用场景及与传统方法的对比优势，揭示其在经济预测领域的重要意义。
一、分位数回归的基本原理与核心特征
（一）分位数回
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