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计量经济学面板VAR模型应用

引言

在计量经济学研究中，如何准确捕捉经济变量间的动态交互关系，同时兼顾不同个体（如国家、地区、企业）的异质性特征，一直是实证分析的核心挑战。传统时间序列VAR（向量自回归）模型虽能刻画变量间的动态联动，但忽略了截面维度的个体差异；而静态面板模型虽能处理个体异质性，却难以反映变量间的滞后影响与动态反馈。在此背景下，面板VAR（PanelVectorAutoregression）模型应运而生。它通过将面板数据的“横截面-时间”二维结构与VAR模型的动态联立方程框架相结合，既能捕捉不同个体间的共同动态规律，又能保留个体异质性信息，成为近年来宏观经济政策评估、金融市