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机器学习优化期货跨期套利

引言

期货跨期套利作为量化交易领域的经典策略，核心逻辑在于利用同一品种不同交割月份合约之间的价差偏离与回归规律获取收益。传统跨期套利依赖持仓成本理论、统计套利模型或人工经验判断，虽在历史数据中表现稳定，但面对市场结构变化、交易规则调整及高频信息冲击时，常因线性假设局限、参数敏感性高、动态适应力弱等问题，导致策略失效风险上升。近年来，机器学习技术凭借强大的非线性拟合能力、多维度特征挖掘潜力及动态学习机制，逐渐成为优化跨期套利策略的关键工具。本文将从传统跨期套利的逻辑与挑战出发，系统阐述机器学习在跨期套利中的优化路径，结合具体技术应用场景与案例分析，探讨这一技术如何推动期