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证券研究报告·策略深度
A股和港股投资者情绪的量化与择时应用投资策略研究
——大类资产配置与A股相对收益策略系列
核心观点：噪声交易者模型指出市场价格由理性与非理性投资者博弈
决定，投资者情绪作为非基本面因素可提示市场极端状态时的反转。
本文构建了A股与港股投资者情绪指数，涵盖多项市场指标，采用等王程畅
权与PLS法合成。A股投资者情绪2015年达到高峰，2022年起走弱，
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