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证券市场分析方法指南

第1章证券市场基础分析3

1.1市场宏观经济分析3

1.1.1国民经济总体运行分析3

1.1.2货币政策与金环境分析3

1.1.3政策面分析3

1.2行业与产业分析4

1.2.1行业分类与特点4

1.2.2行业生命周期分析4

1.2.3产业链分析4

1.3企业基本面分析4

1.3.1财务报表分析4

1.3.2财务比率分析4

1.3.3管理层分析4

1.3.4市场竞争分析4

1.3.5风险分析4

第2章技术分析概述4

2.1技术分析基本原理4

2.2趋势与图形分析5

2.3技术指标及其应用5

第3章股票价格波动模型6

3.1随机漫步理论6

3.1.1随机漫步的定义6

3.1.2随机漫步的数学表达6

3.2股票价格模型与预测6

3.2.1股票价格模型6

3.2.2股票价格预测6

3.3波动率与风险度量6

3.3.1波动率的定义与计算6

3.3.2波动率模型7

3.3.3风险度量7

3.3.4波动率与投资策略7

第4章量价关系分析7

4.1成交量与价格关系7

4.1.1成交量与价格基本概念7

4.1.2成交量与价格均关系表现7

4.2突破与成交量验证7

4.2.1突破的基本概念7

4.2.2成交量在突破中的作用8

4.2.3成交量验证突破的方法8

4.3底部量与顶部量分析8

4.3.1底部量的概念及意义8

4.3.2顶部曷的概念及意义8

4.3.3底部量与顶部量的分析方法8

第5章市场情绪与行为金学8

5.1市场情绪概述8

5.1.1市场情绪的定义与分类9

5.1.2影响市场情绪的因素9

5.2行为金学理论9

5.2.1行为金学的基本理论框架9

5.2.2行为金学的主要观点10

5.3非理性市场行为分析10

5.3.1羊群效应10

5.3.2过度交易10

5.3.3损失厌恶10

5.3.4市场情绪波动10

第6章指数与指数化投资10

6.1指数编制与分类10

6.1.1指数编制方法11

6.1.2指数分类11

6.2指数化投资策略11

6.2.1完全复制策略11

6.2.2等权复制策略11

6.2.3优化复制策略11

6.3被动投资与ETF11

6.3.1ETF的特点11

6.3.2ETF的投资策略12

第7章证券组合管理12

7.1证券组合构建与优化12

7.1.1证券组合构建原则12

7.1.2证券组合构建方法12

7.1.3投资组合调整与再优化12

7.2风险与收益分析12

7.2.1风险收益基本概念12

7.2.2风险度量方法12

7.2.3收益率计算与评价13

7.3资产配置与再平衡13

7.3.1资产配置策略13

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