计量经济学教程和课件5.3序列相关性.ppt

什么是序列相关序列相关（serialcorrelation）：回归模型的误差项之间不完全独立，存在一定程度的相关。也称自相关（autocorrelation）序列相关经常出现在时间序列数据中，但在横截面数据中也会出现什么是序列相关序列相关图示什么是序列相关序列相关图示什么是序列相关产生序列相关的原因序列相关的影响回归系数的OLS估计量虽然是无偏的、一致的，但不再是有效的回归系数OLS估计量的方差估计不再是无偏的，一般而言会低估实际的方差，从而使得系数的显著性检验容易被通过，而实际上该系数是不显著的t检验和F检验是不准确的序列相关的影响序列相关对方差估计的影响：图示序列相关的影响序列相关对方差估计的影响（1）序列相关的影响序列相关对方差估计的影响（2）序列相关的影响序列相关对方差估计的影响（3）序列相关的影响序列相关对方差估计的影响（4）序列相关的影响序列相关对方差估计的影响（5）序列相关的诊断图解法：在无序列相关的假定下作回归分析，然后用残差项与时间变量做散点图，或者用本期的残差与上一期的残差做散点图游程检验（runstest）德宾-沃森检验LM检验（BG检验）序列相关的诊断例题：图解法1968-1987年美国居民对进口商品的消费支出与可支配收入的关系序列相关的诊断德宾-沃森检验（Durbin-Watsontest）序列相关的诊断德宾-沃森检验（Durbin-Watsontest）序列相关的诊断德宾-沃森检验（Durbin-Watsontest）根据OLS估计的残差计算出来的D.W.统计量服从特定的分布，可根据样本容量n和解释变量数目k+1查表并判断是否存在序列相关序列相关的诊断序列相关的诊断德宾-沃森检验的步骤对原方程进行OLS估计得到残差根据D.W.统计量的公式计算D.W.(d)值根据样本容量和解释变量数目查找下临界值和上临界值根据决策规则判定是否存在一阶自相关序列相关的诊断例题：德宾-沃森检验进口商品消费支出（IMPORT）与可支配收入（PDI）序列相关的诊断德宾-沃森检验的适用条件回归模型中有截距项;解释变量X非随机，或者在重复抽样中被固定的；误差项被假定为正态分布，并为一阶自相关；不含有因变量的滞后项（不是自回归模型）序列相关的诊断包含滞后变量（自回归模型）的序列相关诊断对于此类模型，DW检验是无效的，为此，Durbin提出可以计算h统计量来进行序列相关诊断（平狄克、鲁宾费尔德，1998）拉格朗日乘数检验(LMTest)拉格朗日乘数检验(LMTest)序列相关的处理序列相关的处理序列相关的处理例题：一阶差分法序列相关的处理序列相关的处理例题：根据d统计量估计自相关系数序列相关的处理根据OLS估计的残差估计自相关系数序列相关的处理例题：根据OLS估计的残差估计自相关系数应用广义最小二乘法或广义差分法，必须已知随机误差项的相关系数?1,?2,…,?L。常用的估计方法有：科克伦-奥科特（Cochrane-Orcutt）迭代法杜宾（durbin）两步法序列相关的处理科克伦-奥科特迭代法采用OLS法估计原模型Yi=?0+?1Xi+?i得到的?的“近似估计值”，并以之作为观测值,使用OLS法估计下式?i=?1?i-1+?2?i-2+??L?i-L+?i序列相关的处理序列相关的处理类似地，可进行第三次、第四次迭代。关于迭代的次数，可根据具体的问题来定。一般是事先给出一个精度，当相邻两次?1,?2,?,?L的估计值之差小于这一精度时，迭代终止。实践中，有时只要迭代两次，就可得到较满意的结果。两次迭代过程也被称为科克伦-奥科特两步法。应用软件中的广义差分法在Eview/TSP软件包下，广义差分采用了科克伦-奥科特（Cochrane-Orcutt）迭代法估计?。在解释变量中引入AR(1)、AR(2)、…，即可得到参数和ρ1、ρ2、…的估计值。其中AR(m)表示随机误差项的m阶自回归。在估计过程中自动完成了ρ1、ρ2、…的迭代。序列相关的处理序列相关的处理案例：中国商品进口模型1.通过OLS法建立如下中国商品进口方程2.进行序列相关性检验DW检验于是，LM=22?0.6614=14.55取?=5%，?2分布的临界值?20.05(2)=5.991LM?20.05(2)故:存在正自相关