联邦场景中基于注意力机制的风控建模协议与异构参数融合策略.pdfVIP

联邦场景中基于注意力机制的风控建模协议与异构参数融合策略1

联邦场景中基于注意力机制的风控建模协议与异构参数融合

策略

1.引言

1.1研究背景与意义

随着金融科技的快速发展，风险控制（风控）在金融领域的重要性日益凸显。传统

风控模型主要依赖于集中式数据处理，面临着数据隐私保护、数据孤岛以及模型泛化能

力不足等问题。联邦学习作为一种新兴的分布式机器学习框架，能够在保护数据隐私的

前提下，联合多个参与方的数据进行模型训练，为解决上述问题提供了新的思路。然而，

联邦学习在风控建模中的应用仍面临诸多挑战，例如如何有效融合异构数据源的参数、

如何提升模型对关键特征的关注度等。

注意力机制作为一种模拟人类视觉注意力的神经网络结构，能够使模型自动学习

数据中的重要特征，从而提高模型的性能和可解释性。将注意力机制引入联邦学习场景

下的风控建模，有望进一步提升模型的风险识别能力和泛化能力。此外，针对联邦学习

中不同参与方数据分布异构的特点，设计合理的异构参数融合策略，对于提高联邦风控

模型的整体性能至关重要。

本研究旨在探索联邦场景中基于注意力机制的风控建模协议与异构参数融合策略，

以期为金融风控领域提供一种更加高效、安全且具有强泛化能力的建模方法。通过深入

研究注意力机制在联邦风控建模中的应用，以及针对异构数据源的参数融合方法，能够

有效提升联邦风控模型的性能，增强模型对不同数据分布的适应性，从而更好地应对金

融领域的风险挑战，具有重要的理论和实践意义。

2.联邦学习与风控建模基础

2.1联邦学习概述

联邦学习是一种分布式机器学习框架，旨在解决数据隐私保护和数据孤岛问题。它

允许多个参与方在不共享原始数据的情况下，协作训练全局模型。根据数据的分布方

式，联邦学习主要分为横向联邦学习、纵向联邦学习和联邦迁移学习。

•横向联邦学习：适用于参与方数据特征空间相同，但样本空间不同的场景。例如，

不同地区的银行客户数据，特征（如收入、年龄等）相同，但客户群体不同。通过

横向联邦学习，各银行可以联合训练一个更准确的风控模型，而无需共享客户数

据。

2.联邦学习与风控建模基础2

•纵向联邦学习：适用于参与方数据样本空间相同，但特征空间不同的场景。例如，

银行和电商平台的联合建模，银行拥有客户的金融交易数据，电商平台拥有客户

的消费行为数据，通过纵向联邦学习，可以整合这些异构数据，提升模型性能。

•联邦迁移学习：适用于参与方数据在样本和特征空间都不同的场景。通过迁移学

习技术，将一个领域的知识迁移到另一个领域，从而实现模型的优化。

联邦学习的关键技术包括安全聚合算法、差分隐私保护等。安全聚合算法确保各参

与方的模型更新在聚合过程中不被泄露，差分隐私技术则通过在数据中添加噪声，进一

步保护数据隐私。研究表明，联邦学习在保护数据隐私的同时，能够达到与集中式学习

相当的模型性能。

2.2风控建模原理

风控建模是金融领域中用于识别和评估风险的重要工具。其核心目标是通过分析

历史数据，预测未来可能出现的风险事件，从而为金融机构提供决策支持。风控建模通

常包括以下几个关键步骤：

•数据收集与预处理：数据是风控建模的基础，通常包括客户的个人信息、交易记

录、信用评分等。数据预处理包括数据清洗、缺失值处理、特征工程等。例如，通

过特征工程提取出客户的信用风险特征，如逾期次数、负债率等。

•模型选择与训练：常见的风控模型包括逻辑回归、决策树、随机森林、神经网络

等。近年来，随着深度学习的发展，基于神经网络的风控模型逐渐受到关注。例

如，深度神经网络能够自动学习数据中的复杂特征关系，提高模型的预测能力。

•模型评估与优化：模型评估通常使用准确率、召回率、F1分数等指标。例如，在

信用卡欺诈检测中，召回率尤为重要，因为漏掉一个欺诈行为可能会带来巨大损

失。通过交叉验证等方法，可以对模型进行评估和优化，确保模型在实际应用中

的有效性。

风控