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2024年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案

1.单选题：关于商业银行信用风险内部评级法，下列表述正确的是（）。

A.客户评级反映债项的特定风险

B.债项评级与客户的信用风险无关

C.客户评级基于客户的违约概率（PD）

D.债项评级不考虑抵押品对损失的缓释作用

答案：C

解析：客户评级是对客户违约概率（PD）的评估，反映客户的信用风险水平；债项评级则针对特定债项，考虑违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD），需结合抵押品等风险缓释因素。因此，A错误（客户评级不反映债项特定风险），B错误（债项评级与客户风险相关，客户违约是前提），D错误（抵押品会影响LGD），C正确。

2.多选题：市场风险中的利率风险主要包括（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

答案：ABCD

解析：利率风险是市场风险的主要类型之一，具体分为：（1）重新定价风险（期限错配导致）；（2）收益率曲线风险（不同期限利率变动不一致）；（3）基准风险（不同参考利率变动不一致）；（4）期权性风险（含权工具因利率变动提前行权）。四者均属于利率风险范畴。

3.判断题：操作风险高级计量法（AMA）要求商业银行使用自行开发的模型计量风险，监管机构不规定统一的计量方法。（）

答案：正确

解析：操作风险的计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法（AMA）。其中，AMA允许银行基于内部数据、外部数据、情景分析和业务环境与内部控制因素，自行开发模型计量操作风险资本，监管机构不设定统一的计量公式或参数，仅提出定性和定量要求（如数据收集、模型验证等）。

4.计算题：某商业银行持有的债券组合久期为4.5年，当前市场利率为2.5%。若市场利率上升40个基点（0.4%），试计算该债券组合的近似价格变动百分比（采用久期近似公式）。

答案：1.8%

解析：久期近似公式为：债券价格变动百分比≈久期×利率变动。本题中，久期=4.5年，利率变动=+0.4%（上升），因此价格变动≈4.5×0.4%=1.8%，即债券价格近似下跌1.8%。

5.案例分析题：某银行2023年末流动性覆盖率（LCR）计算数据如下：优质流动性资产（HQLA）为180亿元，未来30天现金净流出量（NCOF）为150亿元。根据监管要求（LCR≥100%），判断该银行流动性覆盖率是否达标，并说明理由。

答案：达标，LCR=120%≥100%。

解析：流动性覆盖率（LCR）=优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%。代入数据得：LCR=180/150×100%=120%。监管要求LCR不低于100%，因此该银行流动性覆盖率达标。

6.单选题：下列关于压力测试的表述，错误的是（）。

A.压力测试用于评估极端不利情景下银行的风险承受能力

B.压力测试是VaR的补充，而非替代

C.压力测试仅需考虑单一风险因素的冲击

D.压力测试结果应纳入资本规划和风险偏好设定

答案：C

解析：压力测试需考虑多维度、多因素的冲击（如利率上升、经济衰退、信用利差扩大等），而非单一因素。其他选项均正确：A正确（压力测试关注极端情景）；B正确（VaR衡量正常市场条件下的风险，压力测试补充极端情况）；D正确（压力测试结果用于完善资本和风险策略）。