中级风险管理-中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编及答案.docxVIP

中级风险管理中级银行从业资格考试《风险管理》练习题汇编及答案

一、单项选择题

1.下列关于风险的说法，不正确的是（）。

A.风险是收益的概率分布

B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身

答案：C

解析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险是一个事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性。所以C选项说法错误。

2.（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。所以本题选B。

3.商业银行采用内部模型法，计算市场风险加权资产时，VaR的计算周期为（）。

A.10个交易日

B.5个交易日

C.20个交易日

D.30个交易日

答案：A

解析：商业银行采用内部模型法，计算市场风险加权资产时，VaR的计算周期为10个交易日。所以答案是A。

二、多项选择题

1.下列属于市场风险的有（）。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.商品风险

E.信用风险

答案：ABCD

解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。信用风险是与市场风险并列的一种风险类型，不属于市场风险范畴。所以本题选ABCD。

2.商业银行风险管理的主要策略包括（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

答案：ABCDE

解析：商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。风险对冲是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。所以答案为ABCDE。

3.下列关于信用风险的说法，正确的有（）。

A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响

B.信用风险通常包括违约风险、结算风险等主要形式

C.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

D.传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险

E.信用风险在很大程度上由个案因素决定，观察数据少且不易获取，具有明显的非系统性风险特征

答案：ABCDE

解析：信用风险既影响基础金融产品，如贷款、债券等，也影响衍生产品，如信用衍生品等，A选项正确。信用风险的主要形式包括违约风险、结算风险等，B选项正确。C选项是信用风险的标准定义，正确。传统意义上信用风险主要指违约风险，D选项正确。信用风险通常与特定的债务人或交易对手相关，具有明显的非系统性风险特征，观察数据少且不易获取，E选项正确。所以本题全选。

三、判断题

1.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量。（）

答案：正确

解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，它是商业银行风险管理的重要基础，明确了银行在风险管理方面的态度和方向。所以该说法正确。

2.商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。（）

答案：正确

解析：商业银行的流动性风险往往不是孤立存在的，而是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。例如，信用风险导致大量贷款违约，会影响银行的资金回收，进而影响流