计量经济学面板数据模型比较.docxVIP

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2025-12-20 发布于上海
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计量经济学面板数据模型比较

一、引言

在计量经济学研究中，数据类型的选择直接影响模型的解释力与结论的可靠性。面板数据（PanelData）作为一种同时包含时间序列与截面数据信息的复合数据结构，能够捕捉个体在不同时间维度上的动态变化，弥补了单纯截面数据或时间序列数据的不足。随着实证研究对“异质性”“动态性”等问题的关注日益加深，面板数据模型逐渐成为微观经济分析（如家庭行为、企业决策）、宏观政策评估（如区域发展、公共服务）等领域的核心工具。然而，面板数据模型并非“万能钥匙”，混合回归模型、固定效应模型、随机效应模型、动态面板模型等不同类型的模型在假设条件、适用场景、估计方法上存在显著差异。如何根