2025年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（1120）.docxVIP

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金融风险管理师（FRM）模拟试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

下列关于风险价值（VaR）的描述中，正确的是（）。

A.VaR表示在一定持有期内的最大损失金额

B.VaR是在给定置信水平下，预期的平均损失

C.VaR=置信水平+持有期+最大潜在损失

D.VaR是在一定置信水平和持有期内，可能发生的最大损失

答案：D

解析：VaR的标准定义是“在一定置信水平（如95%）和持有期（如1天）内，可能发生的最大潜在损失”。选项A错误，因未强调“置信水平”；选项B描述的是预期损失（ES）而非VaR；选项C混淆了要素关系，正确表述应为“在置信水平和持有期下的最大潜在损失”。

巴

该用户很懒，什么也没介绍

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