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2025精算师预测题练习题及答案

单项选择题

1.已知随机变量$X$服从参数为$\lambda$的泊松分布，且$P(X=1)=P(X=2)$，则$P(X=4)$的值为（）

A.$\frac{2}{3}e^{2}$

B.$\frac{2}{3}e^{3}$

C.$\frac{3}{4}e^{2}$

D.$\frac{3}{4}e^{3}$

答案：A

解析：

对于泊松分布，概率质量函数为$P(X=k)=\frac{\lambda^{k}e^{\lambda}}{k!},k=0,1,2,\cdots$。

已知$P(X=1)=P(X=2)$，即$\frac{\lambda^{1}e^{\lambda}}{1!}=\frac{\lambda^{2}e^{\lambda}}{2!}$。

因为$e^{\lambda}\neq0$，两边同时约去$e^{\lambda}$，得到$\lambda=\frac{\lambda^{2}}{2}$，由于$\lambda\gt0$，解得$\lambda=2$。

那么$P(X=4)=\frac{2^{4}e^{2}}{4!}=\frac{16e^{2}}{24}=\frac{2}{3}e^{2}$。

2.设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自正态总体$N(\mu,\sigma^{2})$的简单随机样本，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^{2}=\frac{1}{n1}\sum_{i=1}^{n}(X_i\overline{X})^{2}$，则（）

A.$\frac{(n1)S^{2}}{\sigma^{2}}\sim\chi^{2}(n1)$

B.$\frac{nS^{2}}{\sigma^{2}}\sim\chi^{2}(n1)$

C.$\frac{(n1)S^{2}}{\sigma^{2}}\sim\chi^{2}(n)$

D.$\frac{nS^{2}}{\sigma^{2}}\sim\chi^{2}(n)$

答案：A

解析：

根据正态总体样本方差的性质，设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自正态总体$N(\mu,\sigma^{2})$的简单随机样本，样本方差$S^{2}=\frac{1}{n1}\sum_{i=1}^{n}(X_i\overline{X})^{2}$，则有$\frac{(n1)S^{2}}{\sigma^{2}}\sim\chi^{2}(n1)$。

多项选择题

1.以下关于风险度量指标的说法，正确的有（）

A.方差可以衡量随机变量取值的离散程度，方差越大，风险越大

B.标准差是方差的平方根，它与随机变量有相同的量纲

C.风险价值（VaR）是在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失

D.条件风险价值（CVaR）是在给定的置信水平下，损失超过VaR的条件均值

答案：ABCD

解析：

选项A：方差是用来衡量随机变量取值相对于其均值的离散程度的指标。方差越大，说明随机变量的取值越分散，不确定性越大，也就意味着风险越大。

选项B：标准差$\sigma=\sqrt{D(X)}$，它与随机变量具有相同的量纲，这使得标准差在实际应用中更便于理解和比较。

选项C：风险价值（VaR）是一种常用的风险度量指标，它是在一定的置信水平（如95%、99%等）下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。

选项D：条件风险价值（CVaR）是在给定的置信水平下，损失超过VaR的条件均值，它弥补了VaR只考虑最大可能损失而不考虑超过该损失的情况的不足。

2.以下属于精算模型中常用的分布有（）

A.正态分布

B.泊松分布

C.伽马分布

D.对数正态分布

答案：ABCD

解析：

正态分布：在很多实际问题中，大量独立随机变量的和近似服从正态分布，在精算中常用于描述一些连续型的随机变量，如资产收益率等。

泊松分布：常用于描述在一定时间或空间内随机事件发生的次数，例如保险理赔次数等。

伽马分布：可以用来描述一些非负的连续型随机变量，在精算中常用于描述理赔额等。

对数正态分布：如果一个随机变量的对数服从正态分布，则该随机变量服从对数正态分布，常用于描述一些具有偏态特征的金融数据，如股票价格等。

简答题

1.简述精算师在保险定价中的主要工作内容。

精算师在保险定价中的主要工作内容包括：

数据收集与分析：收集与保险标的相关的各种数据，如被保险人的