2025年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（1219）.docxVIP

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金融风险管理师（FRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于在险价值（VaR）的表述中，正确的是：

A.VaR是一定持有期内超过某一损失水平的概率

B.95%置信水平的VaR表示有5%的概率损失不超过该值

C.历史模拟法计算VaR时假设收益率服从正态分布

D.VaR无法反映超过其阈值的尾部损失程度

答案：D

解析：VaR（在险价值）是指在一定置信水平和持有期内，可能发生的最大损失，但无法描述超过该阈值的具体损失程度（预期损失ES可补充此缺陷）。A错误，VaR是最大损失值而非概率；B错误，95%置信水平表示5%的概率损失超过VaR；C错误，历史模拟法直接使用

计算机二级持证人

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领域认证该用户于2025年09月06日上传了计算机二级

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