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基于特征组knockoff和风险度量的指数追踪方法.pdf

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    摘要

    摘要

    指数追踪是一种投资策略，其目的是构建与目标股票指数收益率表现相

    似的投资组合。通过该策略，投资者可以在市场长期向好时获得稳定的收益，

    因此广受稳健型投资者欢迎。为了实现指数追踪，一种最直接的方法是完全

    复制：持有指数中的所有样本股，确保精确跟踪，但这会导致交易成本高昂，

    不具备实施可行性。因此，如何从所有样本股中选择部分持有就成为该种投

    资策略的关键。有学者的做法是在最小化追踪误差时加入l惩罚项以达到

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