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基于不确定理论的障碍期权定价问题研究.pdf

基于不确定理论的障碍期权定价问题研究.pdf

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    摘要

    摘要

    以往的期权定价理论都是以概率论为基础，前提是假设资产的价格波动

    服从正态分布。而在现实的金融市场上，由于市场数据的缺失和人们在进行

    决策时往往更多的依靠主观判断，以往的的期权定价理论可能并不适用。因

    此本文引入一种新的方法——不确定理论，来对期权进行定价，其主要内容

    如下：

    本文从不确定理论和期权

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