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时间序列协整检验在套利策略中的实现
一、引言
在金融市场中，套利策略的核心在于捕捉资产价格偏离均衡后的回归机会。传统套利方法常依赖相关性分析或简单的均值回归假设，但这些方法往往忽略了金融时间序列的非平稳特性——许多资产价格序列会随时间呈现趋势性或周期性波动，直接对其进行回归分析可能导致“伪回归”，即模型显示高度相关性却缺乏实际经济意义。此时，协整检验作为一种能够揭示非平稳序列间长期均衡关系的统计工具，逐渐成为量化套利策略的重要理论支撑。本文将围绕时间序列协整检验的理论基础、与套利策略的逻辑关联、具体实现步骤及实证要点展开，探讨如何通过协整检验构建更可靠的套利策略。
二、协整检验的理论基础与金融
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