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随机过程习题及部分解答(共享).docx

姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.已知随机过程{X(t)}是宽平稳过程，那么其自协方差函数R(τ)与时间t的关系是？()

A.R(τ)与t无关

B.R(τ)与t成正比

C.R(τ)与t成反比

D.R(τ)与t成指数关系

2.若随机过程{X(t)}的功率谱密度函数S(ω)在ω=0处非零，则该过程是？()

A.非平稳过程

B.稳定过程

C.瞬时过程

D.短时过程

3.在随机过程中，若自相关函数R(τ)随着τ的增加而单调递减，则该过程是？()

A.走势过程

B.自回归过程

C.马尔可夫过程

D.高斯过程

4.对于马尔可夫过程，若初始状态分布已知，那么未来的状态分布只与当前状态有关，这种性质称为？()

A.无后效性

B.独立性

C.线性

D.稳定性

5.若随机过程{X(t)}的均值为0，方差为σ2，那么其自协方差函数R(τ)的最大值是？()

A.0

B.σ2

C.2σ2

D.无法确定

6.在随机过程中，若自回归系数ρ0，则该过程是？()

A.自回归过程

B.移动平均过程

C.走势过程

D.马尔可夫过程

7.在随机过程中，若移动平均系数β0，则该过程是？()

A.自回归过程

B.移动平均过程

C.走势过程

D.马尔可夫过程

8.若随机过程{X(t)}是宽平稳过程，那么其自协方差函数R(τ)的图形是？()

A.抛物线

B.双曲线

C.线性函数

D.高斯函数

9.在随机过程中，若自回归系数ρ=1，则该过程是？()

A.自回归过程

B.移动平均过程

C.走势过程

D.马尔可夫过程

10.在随机过程中，若移动平均系数β=1，则该过程是？()

A.自回归过程

B.移动平均过程

C.走势过程

D.马尔可夫过程

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是随机过程的基本特性？()

A.离散时间

B.连续时间

C.随机性

D.平稳性

E.可预测性

12.在马尔可夫链中，以下哪些是马尔可夫链的特性？()

A.无后效性

B.状态转移概率只与当前状态有关

C.需要所有初始状态信息

D.状态转移概率矩阵是对称的

E.任何状态序列都是可能的

13.以下哪些是随机过程分析中常用的工具？()

A.功率谱密度函数

B.自相关函数

C.马尔可夫链

D.傅里叶变换

E.线性系统理论

14.以下哪些是宽平稳过程的特征？()

A.自协方差函数仅依赖于时间差τ

B.均值函数不随时间变化

C.自协方差函数是时间无关的

D.自相关函数是时间无关的

E.任何时间点的样本都是独立的

15.以下哪些是自回归过程（AR模型）的参数？()

A.自回归系数ρ

B.移动平均系数β

C.常数项α

D.偶数项γ

E.奇数项δ

三、填空题(共5题)

16.对于一个平稳随机过程，其自协方差函数R(τ)的最大值出现在τ等于多少时？

17.在随机过程理论中，如果一个过程满足无后效性，那么它一定是哪种类型的随机过程？

18.功率谱密度函数S(ω)表示的是随机过程在频率ω处的什么特性？

19.在自回归模型中，自回归系数ρ的绝对值接近1时，过程表现为什么样的性质？

20.如果一个随机过程在任意时间间隔内都具有相同的统计特性，那么它被称为什么过程？

四、判断题(共5题)

21.随机过程的自协方差函数R(τ)随着时间差τ的增加而单调增加。()

A.正确B.错误

22.任何随机过程都可以通过傅里叶变换转换为频率域进行分析。()

A.正确B.错误

23.马尔可夫过程的所有状态都是等概率转移的。()

A.正确B.错误

24.自回归过程（AR模型）的系数ρ的绝对值越大，过程的波动性越强。()

A.正确B.错误

25.宽平稳过程的均值函数不随时间变化，但自协方差函数会随时间变化。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是随机过程？请简述随机过程的基本特性。

27.什么是马尔可夫链？请解释马尔可夫链的无后效性。

28.什么是功率谱密度函数？它在随机过程分析中有什么作用？

29.什么是自回归过程？它与移动平均过程有什么区别？

30.什么是宽平稳过程？请解释其统计特性。