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期货趋势跟踪策略的参数优化

引言

在期货市场中，趋势跟踪策略是量化交易领域最经典且应用最广泛的策略类型之一。其核心逻辑在于通过捕捉价格的中长期方向性波动，在趋势形成时建仓、趋势转折时平仓，从而获取收益。然而，这类策略的实际效果往往高度依赖于参数的设置——从移动平均线的周期选择，到通道突破的阈值设定，再到止损止盈的幅度控制，每一个参数的细微调整都可能导致策略表现出现显著差异。随着市场环境的动态变化（如波动率升降、趋势持续性强弱转换），静态的参数设置容易陷入“过去有效、现在失效”的困境。因此，如何科学地进行参数优化，成为提升趋势跟踪策略适应性和稳定性的关键课题。本文将围绕期货趋势跟踪策略的参数优化