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摘要
摘要
随着中国金融市场的迅速发展，期权因其有利于增进市场流动性和升市场
配置效率的作用已经成为中国金融市场上一种重要的金融衍生产品．而期权价格
是否合理会影响其在金融市场上的作用．本文在总结了近年来国内外期权定价理
论和应用研究成果的基础上，利用鲁棒和分布式鲁棒优化方法对中国市场上的欧
式期权的价格进行了研究．主要工作如下：
1．以鲁棒优化方法来研究欧式看涨期权定价问题．借助于中心极限定理和
ϵ-套利原理，
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