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2026年高级保险精算师面试题及答案

一、案例分析题（共3题，每题20分）

1.题目：

某沿海城市保险公司2023年承保了一批建筑工地意外险，标的额为10亿元。2024年台风“梅花”袭击该地区，导致部分工地受损，保险公司需赔付。精算师需评估该事件对公司财务的影响，并提出风险控制建议。

要求：

（1）计算该次台风事件的潜在赔付率，假设受损工地占比20%，平均赔付金额为5万元/工地，共涉及50个工地；

（2）分析该事件对公司偿付能力的影响，假设公司未准备专项风险储备金；

（3）提出未来3年该类风险的分散策略，包括地域、行业、产品结构等方面。

答案与解析：

（1）潜在赔付率计算：

受损工地数量=50（个），平均赔付金额=5万元/工地，总赔付金额=50×5=2500万元。

赔付率=总赔付金额/标的额=2500/10000=25%。

（2）偿付能力影响分析：

若公司未准备风险储备金，则需动用当期利润或资本金赔付，假设公司未准备金占比5%（50万元），实际需动用资金=2500-50=2450万元。

若公司资本金为1亿元，则赔付后偿付能力充足率=(1-2450/1)×100%=75.5%，可能触发偿付能力监管红线。

（3）风险分散策略：

-地域分散：将工地分散至非沿海地区，如内陆省份，降低单一地区灾害集中度；

-行业分散：增加电子、医疗等低灾害风险行业的保险业务；

-产品结构：设计分险种保单（如意外险、财产险分离），降低单一风险集中度；

-动态定价：对高风险地区提高保费，覆盖潜在赔付。

2.题目：

某寿险公司2023年推出一款“养老金延迟领取”产品，客户可自愿将部分养老金延期领取，公司需按8%年化利率计息。2025年公司发现部分客户因健康问题提前终止合同，导致公司利息损失。精算师需评估该产品对公司财务的影响，并提出产品设计优化建议。

要求：

（1）计算提前终止客户对公司利息收入的损失，假设提前终止客户占比5%，平均延期金额为10万元，延期期限为5年；

（2）分析该产品对公司资产负债表的影响，假设公司未进行风险对冲；

（3）优化产品设计，包括费率、期限、退保条款等。

答案与解析：

（1）利息损失计算：

提前终止客户数量=100（10万客户×5%），平均延期金额=10万元，年化利率=8%，期限=5年。

利息损失=100×10×[1-(1+8%)??]=100×10×3.9927=399.27万元。

（2）资产负债表影响：

若未对冲风险，公司需动用资本金补足利息损失，导致净资产下降。假设公司资本金为5亿元，则净资产下降=399.27/50000=0.8%，可能触发监管要求。

（3）产品设计优化：

-动态费率：根据客户年龄、健康状况调整费率，高风险客户提高利率；

-退保罚金：设置递增退保罚金，如前2年罚20%，后3年罚50%；

-期限调整：增加10年、15年等长期选项，分散短期退保压力。

3.题目：

某车险公司2024年推出“自动驾驶车险”，保费较传统车险低30%，但事故率较传统车型高20%。精算师需评估该产品对公司盈利能力的影响，并提出定价策略优化方案。

要求：

（1）计算自动驾驶车险的纯保费，假设传统车险纯保费为200元/年，事故率=1%，赔付金额=5000元/次；

（2）分析该产品对公司整体盈利能力的影响，假设公司自动驾驶车险占比10%；

（3）提出动态定价方案，包括风险因子、保费调整机制等。

答案与解析：

（1）纯保费计算：

自动驾驶车险事故率=1.2×1%=1.2%，赔付金额=5000元/次，纯保费=1.2%×5000=60元/年。

（2）盈利能力影响：

若公司自动驾驶车险占比10%，则整体纯保费收入=100×60=6000万元，较传统车险减少=100×200×10%=2000万元。

若赔付率维持不变，公司需提高其他业务利润率以覆盖亏损。

（3）动态定价方案：

-风险因子：增加车辆使用时长、驾驶行为评分（如自动紧急制动使用频率）等因子；

-保费调整机制：每半年根据事故数据调整费率，高事故客户提高保费至50%；

-捆绑销售：将自动驾驶车险与维修服务捆绑，提高客户黏性。

二、计算题（共5题，每题4分）

1.题目：

某保险公司2025年承保的医疗险，年保费收入为1亿元，赔付率70%，费用率20%，投资收益率为5%。假设准备金贴现率3%，计算该业务2026年的综合成本率。

答案与解析：

综合成本率=赔付率+费用率-投资收益率=70%+20%-5%=85