基于基本面分析的量化投资——以券商行业为例.pdfVIP

StatisticsandApplication统计学与应用,2023,12(5),1392-1405

PublishedOnlineOctober2023inHans./journal/sa

/10.12677/sa.2023.125144

基于基本面分析的量化投资

——以券商行业为例

金洲

浙江财经大学数据科学学院，浙江杭州

收稿日期：2023年9月23日；录用日期：2023年10月14日；发布日期：2023年10月30日

摘要

本文先是对基本面分析以及量化投资的背景进行介绍，然后对基本面分析以及量化投资的概念模型进行

阐述。在分析层面先是对我国券商行业的几个宏观指标做出了研究。通过基本面分析的量化投资理论，

找取了A股市场的所有50支券商股票，先通过数据预处理选出38只券商股票，然后借助R、SPSS、MATLAB

和LINGO软件对券商2020年1月1日至2021年12月31日的所有真实数据先进行月平均处理，并对下个月

的数据进行预测，之后对预测值先进行基于熵权法的Topsis算法，得出其中综合得分较好的5支股票。

再通过均值–方差模型画出有效边界图，并给出其中一种最优的投资权重组合及收益。

关键词

基本面分析，量化投资，Topsis算法，券商

QuantitativeInvestmentBased

onFundamentalAnalysis

—TakingSecuritiesIndustryasExamples

ZhouJin

SchoolofDataSciences,ZhejiangUniversityofFinanceandEconomics,HangzhouZhejiang

rdthth

Received:Sep.23,2023;accepted:Oct.14,2023;published:Oct.30,2023

Abstract

Thispaperfirstintroducesthebackgroundoffundamentalanalysisandquantitativeinvestment,

andthenexpoundstheconceptualmodeloffundamentalanalysisandquantitativeinvestment.

文章引用:金洲.基于基本面分析的量化投资[J].统计学与应用,2023,12(5):1392-1405.

DOI:10.12677/sa.2023.125144

金洲

Atthelevelofanalysis,severalmacroindicatorsofChina’ssecuritiesindustryarestudied.

Basedonthequantitativeinvestmenttheoryoffundamentalanalysis,all50securitiesstocksin

theA-sharemarketareselected,and38securitiesstocksareselectedthroughdatapreprocess-

ing.Then,allrealdataofsecuritiescompaniesfromJanuary1,2020toDecember31,2021are

processedonamonthlyaveragebasiswiththehelpofR,SPSS,MATLABandLINGOsoftware.

Then,Topsisalgorith