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强化学习在期货跨期套利中的算法设计
一、期货跨期套利与强化学习的理论关联
期货跨期套利是期货市场中最经典的套利策略之一，其核心逻辑在于利用同一品种不同交割月份合约之间的价差波动，通过同时买入近月合约、卖出远月合约（或反向操作），在价差回归合理区间时平仓获利。这种策略的关键在于准确判断价差的“合理区间”及未来走势，但传统方法往往依赖历史统计规律（如均值回归假设）或线性模型，难以应对市场结构突变、交易成本动态变化等复杂场景。
强化学习（ReinforcementLearning,RL）作为机器学习的重要分支，其“智能体-环境”交互的学习范式与期货套利的决策过程高度契合。智能体通过在市场环境中不
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