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基于可微RankIC损失函数的深度学习选股策略——机器学习选股系列研究之一.docx

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    正文目录

    模型训练的理论基础与技术基础 4

    训练循环逻辑 5

    小批量梯度下降 7

    大规模数据集存储格式TFRecord 7

    以交易日切割股票批数据集的合理性 9

    数据洗牌Reshuffle 9

    构建可微RankIC作为深度学习训练的损失函数 9

    构建Pearson相关系数的损失函数 10

    基于可微排序构建RankIC损失函数 10

    基于Sigmoid的软排序 10

    神经排序NeuralSort 11

    基于TensorFlow的损失函数构建 13

    以深度网络进行线性模型的优化 13

    参数设定情况 13

    因子聚合效果 15

    总结与展望 21

    风险提

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