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2025年金融风险管理师信用风险监控中的模型验证专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险监控中的模型验证专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险监控中的模型验证专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险模型验证中，用于评估模型区分能力的最常用指标是什么？

A、准确率

B、精确率

C、AUC值

D、召回率

【答案】C

【解析】正确答案是C。AUC值（ROC曲线下面积）是衡量模型区分好坏客户能力

的核心指标，值越接近1表示区分能力越强。A选项准确率在样本不均衡时容易失真；

B、D选项更适用于特定场景的评估，无法全面反映模型性能。知识点：模型区分能力

评估。易错点：混淆准确率与AUC值的应用场景。

2、下列哪项不属于信用风险模型验证的三大核心要素？

A、数据质量验证

B、模型假设检验

C、模型结果应用

D、模型性能评估

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型验证的核心要素包括数据质量、模型假设和性能评估，

而结果应用属于模型部署阶段。A、B、D都是验证的必要环节。知识点：模型验证框

架。易错点：将模型生命周期管理环节与验证要素混淆。

3、在验证评级模型时，使用样本外测试的主要目的是什么？

A、增加训练数据量

B、避免过拟合

C、简化模型结构

D、提高计算效率

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本外测试通过未参与训练的数据评估模型泛化能力，是

防止过拟合的关键手段。A选项与验证目的无关；C、D选项属于模型优化范畴。知识

点：模型验证方法。易错点：混淆训练集与验证集的功能差异。

4、压力测试在信用风险模型验证中的作用主要体现在？

A、日常监控

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B、极端情景评估

C、参数校准

D、数据清洗

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估模型在极端经济条件下的稳健性，是

验证的重要补充。A选项属于常规监控；C、D选项是模型开发环节。知识点：压力测

试应用。易错点：将压力测试与常规验证手段等同。

5、下列哪种验证方法最适合评估长期信用风险模型的稳定性？

A、交叉验证

B、回溯测试

C、蒙特卡洛模拟

D、敏感性分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。回溯测试通过历史数据检验模型长期表现，特别适合评估

稳定性。A选项侧重短期泛化能力；C、D选项更多用于参数分析。知识点：模型稳定

性验证。易错点：忽视时间维度对验证方法选择的影响。

6、在验证违约概率（PD）模型时，校准度（Calibration）主要衡量什么？

A、预测准确性

B、风险排序能力

C、预测值与实际违约率的匹配度

D、模型复杂度

【答案】C

【解析】正确答案是C。校准度特指模型预测的违约概率与实际发生率的吻合程度。

A、B选项属于区分能力范畴；D选项与验证无关。知识点：PD模型验证指标。易错

点：混淆区分能力与校准度的概念。

7、下列哪项不属于模型验证报告的必要内容？

A、验证结论

B、改进建议

C、模型代码

D、局限性说明

【答案】C

【解析】正确答案是C。验证报告侧重结果分析而非技术细节，代码属于开发文档。

A、B、D都是报告的核心要素。知识点：验证报告规范。易错点：将开发文档与验证报

告混为一谈。

8、在验证机器学习信用模型时，特别需要关注的问题是？

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A、计算效率

B、可解释性

C、存储需求

D、可视化效果

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习模型的可解释性不足是监管关注重点，需特别验

证。A