计量经济学中的向量自回归（VAR）模型脉冲响应分析.docxVIP

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2025-12-28 发布于上海
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计量经济学中的向量自回归（VAR）模型脉冲响应分析

引言

在计量经济学的工具箱中，向量自回归（VAR）模型以其“让数据说话”的特性，成为分析多变量动态关系的核心工具。不同于传统结构方程模型需要预先设定因果关系，VAR模型通过包含所有变量的滞后值，捕捉变量间相互影响的复杂动态。而脉冲响应分析，则是VAR模型的“眼睛”——它将模型中抽象的系数估计转化为可直观理解的动态过程，回答了“一个变量的冲击如何影响系统内其他变量，以及影响持续多久”这一关键问题。从宏观经济政策评估到金融市场联动分析，再到产业经济传导研究，脉冲响应分析始终是拆解动态关系、揭示经济规律的重要手段。本文将从VAR模型的理论基础出发，