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2026年风险管理师考试题库及解析

一、单选题（每题1分，共20题）

1.在商业银行风险管理中，以下哪项属于操作风险的主要来源？

A.市场波动

B.信用违约

C.内部欺诈

D.利率变化

答案：C

2.企业进行风险识别时，常用的定性方法是？

A.VaR模型

B.德尔菲法

C.蒙特卡洛模拟

D.压力测试

答案：B

3.我国《商业银行风险管理核心监管规定》要求，核心资本充足率不得低于？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

答案：C

4.保险公司在评估核保风险时，以下哪项指标最为关键？

A.资产负债率

B.纯利润率

C.风险调整后资本回报率（RAROC）

D.流动比率

答案：C

5.在供应链风险管理中，以下哪项属于“断点风险”？

A.原材料价格波动

B.供应商集中度过高

C.交通运输延误

D.客户需求变化

答案：B

6.我国《企业内部控制基本规范》中，以下哪项属于控制活动？

A.风险评估

B.信息与沟通

C.对策措施

D.监督评价

答案：C

7.在金融衍生品定价中，Black-Scholes模型的假设条件不包括？

A.无摩擦市场

B.标的资产价格服从几何布朗运动

C.可交易无限次

D.交易成本为零

答案：C

8.企业进行风险自留时，通常需要考虑的因素是？

A.风险厌恶程度

B.市场利率水平

C.资产负债率

D.监管要求

答案：A

9.在信用风险管理中，以下哪项属于“5C”分析法的内容？

A.市场风险

B.流动性风险

C.偿债能力

D.操作风险

答案：C

10.我国《证券公司风险管理办法》规定，净资本与净资产的比例不得低于？

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

答案：B

11.在市场风险管理中，VaR模型的计算方法不包括？

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.压力测试法

答案：D

12.企业进行风险对冲时，常用的金融工具是？

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.期权

答案：C

13.在保险风险管理中，以下哪项属于“可保风险”的特征？

A.失效风险

B.隐性风险

C.理性风险

D.规律性风险

答案：D

14.我国《商业银行流动性风险管理办法》要求，核心负债占比不得低于？

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

答案：C

15.在操作风险管理中，以下哪项属于“控制环境”的内容？

A.内部控制

B.风险管理策略

C.信息系统

D.员工培训

答案：D

16.企业进行风险转移时，常用的方法是？

A.自留风险

B.购买保险

C.风险对冲

D.风险规避

答案：B

17.在银行风险管理中，以下哪项属于“顺周期性风险”？

A.经济衰退时的坏账风险

B.利率上升时的流动性风险

C.信用评级下调时的市场风险

D.金融机构倒闭时的系统性风险

答案：A

18.我国《保险法》规定，保险公司资本充足率不得低于？

A.1%

B.2%

C.8%

D.10%

答案：C

19.在供应链风险管理中，以下哪项属于“供应商依赖风险”？

A.原材料价格波动

B.供应商集中度过高

C.交通运输延误

D.客户需求变化

答案：B

20.企业进行风险监控时，常用的指标是？

A.资产负债率

B.净利润率

C.风险价值（VaR）

D.成本费用率

答案：C

二、多选题（每题2分，共10题）

1.在商业银行风险管理中，以下哪些属于操作风险的来源？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.系统故障

D.信用违约

答案：A、B、C

2.企业进行风险识别时，常用的定量方法是？

A.德尔菲法

B.蒙特卡洛模拟

C.敏感性分析

D.压力测试

答案：B、C、D

3.我国《商业银行风险管理核心监管规定》要求，银行的风险管理体系应包括哪些内容？

A.风险治理架构

B.风险管理策略

C.风险管理流程

D.风险管理文化

答案：A、B、C、D

4.保险公司在评估核保风险时，以下哪些指标较为关键？

A.风险调整后资本回报率（RAROC）

B.纯利润率

C.资产负债率

D.流动比率

答案：A、B

5.在供应链风险管理中，以下哪些属于“断点风险”？

A.供应商集中度过高

B.原材料价格波动

C.交通运输延误

D.客户需求变化

答案：A、C

6.我国《企业内部控制基本规范》中，以下哪些属于控制活动？

A.对策措施

B.风险评估

C.信息与沟通

D.监督评价

答案：A、C

7.在金融衍生品定价中，Black-Scholes模型的假设条件包括哪些？

A.无摩擦市场

B.标的资产价格服从几