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贝叶斯先验的敏感性分析

一、贝叶斯推断与先验分布的核心角色

（一）贝叶斯推断的基本逻辑

要理解先验的敏感性分析，首先需要回到贝叶斯推断的核心逻辑。贝叶斯方法的本质是用概率量化信念的更新，其过程可概括为“先验+似然=后验”的三重结构：

先验分布：是我们在观察数据前，对未知参数（比如疾病患病率、股票回报率、模型权重）的信念刻画。它可能来自历史数据、专家经验，甚至是对“无信息状态”的数学假设（比如“均匀分布”代表对参数没有偏向性认知）。

似然函数：是数据对参数的“证据”——给定某个参数值，当前数据出现的可能性。比如，若我们假设硬币是公平的（参数为0.5），那么抛10次出现6次正面的可能性，就是似然函数的值。

后验分布：是结合先验与似然后的“新信念”。它既保留了先验中的已知信息，又融入了数据带来的新鲜证据。

举个直观例子：假设我们想知道某小区的养猫率。初始时，我们根据城市平均养猫率（20%）设定先验（比如一个beta分布，均值0.2）；随后调查了50户家庭，发现15户养猫（似然为二项分布，成功次数15）；通过贝叶斯定理更新后，后验分布的均值可能调整为28%——这就是我们对该小区养猫率的最新认知。

贝叶斯推断的魅力在于动态性：当数据足够多时，先验的影响会逐渐减弱，后验会越来越贴近数据反映的真实情况；但在数据稀缺时（比如新药早期试验、罕见病研究），先验可能成为后验的“主导力量”——此时，先验的选择直接决定了推断结果的可靠性。

（二）先验分布的多重面孔：从主观到客观

先验的选择并非非黑即白，而是一个“主观与客观交织”的连续谱：

主观先验：基于领域专家的经验或局部知识。比如肿瘤医生根据过往病例，认为某类癌症的5年生存率约为30%，并将其转化为正态先验（均值0.3，方差0.01）。主观先验的优势是能利用“隐性知识”，但劣势是易受专家分歧影响——不同医生可能给出10%到50%的不同估计。

客观先验：试图“最小化主观干预”的先验，常见类型包括均匀分布（参数在合理范围内等概率）、Jeffreys先验（基于参数的Fisher信息矩阵，保证不同参数化下的一致性）。但“客观”并非绝对：比如将“患病率”换成“对数优势比”（患病率的另一种表示），均匀分布会变成完全不同的先验，这说明客观先验仍包含研究者的主观选择（比如参数化方式）。

先验的这种“模糊性”，正是敏感性分析的起点：如果先验的微小调整会导致后验结果的剧烈波动，那么推断结论就是“脆弱”的；如果先验变化对后验影响甚微，结论则是“稳健”的。

二、敏感性分析：为什么先验的“微小变化”值得关注

（一）敏感性分析的定义与核心目标

贝叶斯先验的敏感性分析，本质是研究先验分布的变化如何影响后验结果或决策的方法。它的核心目标有三：

评估稳健性：回答“先验变化会不会让后验结果变样？”比如先验的患病率从2%调到5%，后验的阳性预测值（试验阳性者的患病概率）会不会从15%跳到40%？

识别关键参数：找出“哪些先验参数对后验影响最大”。比如在投资组合优化中，先验的股票回报率均值可能比方差更影响最优权重。

量化不确定性传播：衡量“先验的不确定性如何传递到后验”。比如先验的波动率参数有±2%的误差，后验的风险价值（VaR）会波动多少？

敏感性分析不是要“否定先验”，而是要让先验的影响“可视化”。比如报告疗效研究结果时，若能说明“先验疗效从10%降到5%，后验疗效仅从12%降到9%（仍显著优于对照组）”，读者就能更全面理解结果的可靠性；若说“先验疗效降2%，后验疗效从12%跌到5%（无统计学意义）”，则提示结果需谨慎对待。

（二）先验不确定性的来源

先验的不确定性并非“偶然”，而是由认知局限、数据约束、模型假设共同导致的：

认知局限：人类对复杂问题的知识天生不完全。比如新冠疫情初期，专家对“无症状感染者比例”的估计从5%到80%不等，导致先验的巨大差异。

数据约束：历史数据不足时，无法准确估计先验参数。比如全新疾病的患病率，只能基于有限病例报告设定，不确定性极大。

模型假设：不同模型结构需要不同先验。比如线性回归假设系数是正态分布，而分类模型（逻辑回归）假设系数是逻辑斯谛分布，这种模型选择的变化会带来先验的不确定性。

参数化选择：同一参数的不同表示（比如“患病率”vs“对数优势比”）会导致不同先验。比如对患病率设均匀分布，转化为对数优势比后会变成“U型分布”（对极端值更敏感）。

这些不确定性意味着，先验不是“固定值”，而是一个“可能的集合”。敏感性分析的任务，就是探索这个集合中的先验如何影响后验——比如，当患病率在1%到5%之间变化时，后验的诊断概率会不会超出临床决策的阈值（比如30%）？

三、贝叶斯先验敏感性分析的方法体系

（一）定性分析：直观判断与Scenario测试

定性分析是敏感性分析的“入门工具”，通过设定具体先验场景，观