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金融工程中LIBOR市场模型的利率衍生品定价.docxVIP

金融工程中LIBOR市场模型的利率衍生品定价.docx

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    金融工程中LIBOR市场模型的利率衍生品定价

    引言

    在金融衍生品市场中，利率衍生品始终占据核心地位。这类产品的定价与风险管理，直接关系到金融机构的资产配置效率和市场稳定性。传统利率模型如Vasicek、CIR等，虽能刻画利率的均值回归特性，但难以直接匹配市场中可观测的LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）期限结构，导致定价结果与实际交易价格存在偏差。在此背景下，LIBOR市场模型（LIBORMarketModel，简称LMM）于20世纪90年代末应运而生。该模型以市场可直接观测的LIBOR为状态变量，通过设定其动态演化过程，能够更精准地拟合利率衍生品的市场价格，逐渐成为国际金融市场中利率互换

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