金融欺诈图谱中路径评分机制与图谱关系可信度模型研究与优化.pdfVIP

金融欺诈图谱中路径评分机制与图谱关系可信度模型研究与优化1

金融欺诈图谱中路径评分机制与图谱关系可信度模型研究与

优化

1.金融欺诈图谱基础

1.1金融欺诈图谱定义与结构

金融欺诈图谱是一种基于图结构的复杂网络模型，旨在通过节点和边的组合来表

示金融交易中的实体和关系。节点可以代表个人、企业、账户、交易等实体，边则表示

这些实体之间的各种关系，如资金流动、关联关系、担保关系等。这种图谱能够直观地

展示金融交易中的复杂关系网络，为欺诈检测提供了一种有效的工具。

•节点分类：在金融欺诈图谱中，节点通常分为两类：实体节点和事件节点。实体

节点包括个人、企业、账户等，事件节点则包括交易、转账、贷款等。例如，在一

个典型的金融交易场景中，个人账户A向企业账户B转账10万元，A和B是

实体节点，转账行为是一个事件节点。

•边的类型：边代表节点之间的关系，主要有资金流动关系、关联关系和担保关系

等。资金流动关系是最常见的，如账户之间的转账；关联关系可能包括亲属关系、

合作伙伴关系等；担保关系则涉及贷款担保等。以贷款场景为例，如果企业C为

个人D的贷款提供担保，那么C和D之间就存在担保关系边。

•图谱结构特点：金融欺诈图谱通常具有稀疏性和复杂性。稀疏性是指图中节点之

间的连接相对较少，但这些连接往往具有重要的意义。复杂性则体现在图谱中存

在大量的多跳关系和复杂的子图结构。例如，一个欺诈团伙可能通过多个中间账

户进行资金转移，形成复杂的多跳路径，这些路径在图谱中以复杂的子图形式存

在。

1.2构建技术与数据来源

构建金融欺诈图谱需要综合运用多种技术和数据源，以确保图谱的准确性和完整

性。以下是构建金融欺诈图谱的关键技术和数据来源：

•数据来源：

•金融机构内部数据：这是构建金融欺诈图谱的主要数据来源，包括客户基本信息、

账户交易记录、贷款记录等。例如，银行的客户管理系统和交易系统可以提供丰

富的客户和交易数据，这些数据是构建图谱的基本素材。

2.路径评分机制原理2

•外部数据：除了金融机构内部数据，还可以从外部数据源获取补充信息。例如，通

过信用评级机构获取客户的信用评分，从工商注册信息获取企业的基本信息，从

社交媒体获取客户的社交关系等。这些外部数据可以丰富图谱的节点属性和边的

类型。

•公开数据集：一些公开的金融数据集也可以作为补充数据源。例如，Kaggle等平

台上的金融欺诈数据集可以用于模型训练和验证，帮助提高图谱的准确性和可靠

性。

•构建技术：

•数据预处理：在构建图谱之前，需要对数据进行预处理，包括数据清洗、去重、标

准化等。例如，去除交易记录中的错误数据，统一不同来源数据的格式等，以确

保数据的质量。

•图数据库技术：使用图数据库（如Neo4j）来存储和管理图谱数据。图数据库能够

高效地处理图结构数据，支持复杂的图查询和分析。例如，通过Cypher查询语

言可以快速查询图谱中的路径和子图结构。

•图谱构建算法：采用高效的图谱构建算法，如基于规则的算法和机器学习算法。基

于规则的算法可以根据预定义的规则生成图谱，例如根据交易金额和频率生成资

金流动边；机器学习算法则可以根据历史数据自动学习节点和边的生成规则，提

高图谱的准确性和完整性。

•图谱更新机制：金融交易数据是动态变化的，因此需要建立图谱更新机制，及时

将新的交易数据和关系更新到图谱中。例如，通过实时监控交易系统，将新的交

易记录实时更新到图谱中，确保图谱的时效性。

2.路径评分机制原理

2.1评分算法设计

路径评分机制是金融欺诈图谱中的关键环节，其设计直接影响欺诈检测的准确性

和效率。以下是评分算法设计的主要思路和方法：

•算法框架：路径评分算法