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时间序列的自相关与偏自相关分析

引言

在时间序列分析的庞大体系中，自相关与偏自相关分析如同两把“标尺”，既是理解序列内部结构的基础工具，也是构建预测模型的关键依据。无论是气象数据的周期性捕捉、经济指标的波动规律挖掘，还是工业设备运行状态的异常检测，这两个概念都贯穿始终。它们通过量化不同时间点数据之间的关联程度，为研究者打开了观察序列“内在记忆”的窗口：自相关反映的是序列在时间维度上的全局线性依赖，而偏自相关则聚焦于剔除中间变量干扰后的净关联。本文将沿着“概念解析—计算原理—应用场景—对比总结”的逻辑主线，系统展开对这两个核心分析工具的探讨。

一、基本概念解析：理解时间序列的“记忆”特性

要深入