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2026年银行风险管理部面试题及答案

一、单选题（每题2分，共10题）

1.题目：在信用风险管理中，以下哪种方法主要适用于评估借款人的还款能力？

A.专家判断法

B.盈利能力比率分析

C.概率模型法

D.行为评分法

答案：B

解析：盈利能力比率分析（如流动比率、速动比率）直接反映借款人的短期偿债能力，是评估还款能力的重要手段。专家判断法依赖经验，概率模型法侧重违约概率，行为评分法基于历史数据，但均不如比率分析直观。

2.题目：某银行发现某区域信贷不良率持续上升，初步判断为经济下行导致，此时最适合采取的风险缓释措施是？

A.提高贷款利率

B.增加抵押物要求

C.暂停发放新贷款

D.加强贷后监控

答案：D

解析：经济下行时，提高利率或抵押物要求可能减少新业务，暂停放贷影响业务增长。加强贷后监控可及时识别潜在风险，避免损失扩大，是最灵活的缓释方式。

3.题目：巴塞尔协议III对资本充足率的要求中，核心一级资本主要指？

A.普通股

B.超额准备金

C.永续债

D.次级债

答案：A

解析：核心一级资本是银行最可靠的资本来源，包括普通股和留存收益，能吸收重大损失。超额准备金、永续债、次级债均属于二级或三级资本。

4.题目：某银行发现交易对手信用风险上升，应优先采取的措施是？

A.减少与该对手的衍生品交易

B.要求其提供更多担保

C.降低其交易限额

D.立即终止所有合作

答案：A

解析：交易对手风险上升时，减少衍生品交易可降低潜在损失，是渐进的缓释手段。要求更多担保或降低限额需时间，终止合作过于激进。

5.题目：内部评级法（IRB）的核心假设是？

A.所有客户风险相同

B.风险可量化为违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约暴露（EAD）

C.信用风险仅受宏观经济影响

D.抵押物价值完全可预测

答案：B

解析：IRB通过PD、LGD、EAD量化风险，是现代信用风险管理的基础。其他选项均不符合IRB假设。

6.题目：某银行因利率波动导致债券投资组合亏损，最适合的对冲工具是？

A.现货债券

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

答案：D

解析：利率风险对冲常用利率互换，可将固定利率转换为浮动利率或反之，效果优于期货或期权。现货债券无法对冲利率风险。

7.题目：操作风险事件中，以下哪项属于内部欺诈？

A.系统故障

B.客户伪造文件

C.员工贪污

D.自然灾害

答案：C

解析：内部欺诈指员工或管理层故意违规，贪污是典型案例。其他选项分别属于技术风险和外部事件。

8.题目：巴塞尔协议对流动性覆盖率（LCR）的要求是？

A.流动资产/总负债

B.高质量流动性资产/30天表内外净流出

C.资本充足率/风险加权资产

D.核心一级资本/总资本

答案：B

解析：LCR衡量银行短期偿付能力，要求高流动性资产（现金、国债等）覆盖30天压力情景下的净流出。

9.题目：市场风险计量中，VaR（风险价值）的局限性在于？

A.忽略极端事件

B.只考虑正常波动

C.需要大量历史数据

D.计算复杂

答案：A

解析：VaR基于正态分布假设，无法捕捉“黑天鹅”事件，是主要缺陷。其他选项是实施要求而非缺陷。

10.题目：银行反洗钱（AML）的核心原则是？

A.客户至上

B.审慎原则

C.知识客户原则

D.利润优先

答案：C

解析：AML要求银行识别并核实客户身份，是“了解你的客户”（KYC）的延伸，强调风险导向。

二、多选题（每题3分，共5题）

1.题目：以下哪些属于信用风险缓释措施？

A.担保

B.抵押

C.保证保险

D.降低贷款利率

答案：A、B、C

解析：担保、抵押、保证保险均能降低银行损失，降低利率反而增加风险。

2.题目：操作风险管理中，控制措施包括？

A.职责分离

B.交易限额

C.自动化系统

D.定期审计

答案：A、C、D

解析：职责分离、自动化系统、审计是操作风险控制手段，交易限额属于市场风险。

3.题目：流动性风险压力测试应考虑的情景包括？

A.经济衰退

B.金融市场关闭

C.突发存款流失

D.监管收紧

答案：A、B、C

解析：压力测试需模拟极端场景，经济衰退、市场关闭、存款流失均会导致流动性紧张，监管收紧影响较间接。

4.题目：内部评级法（IRB）的主要输入参数有？

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.违约暴露（EAD）

D.贷款利率

答案：A、B、C

解析：IRB基于PD、LGD、EAD计算风险权重，利率属于定价因素。

5.题目：反洗钱（AML）中的“了解你的客户”（KYC）要求包括？

A.核实身份信息

B.评估交易目的

C.监控异常行为

D.