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结构化产品的嵌入期权定价
一、引言
在金融市场的创新浪潮中，结构化产品凭借“风险分层、收益定制”的特性，成为连接基础资产与复杂衍生品的重要工具。这类产品通常由基础资产（如股票、债券、指数）与金融衍生品（如期权、互换）组合而成，其中嵌入期权的定价是产品设计的核心环节。所谓“嵌入期权”，是指期权条款并非独立存在，而是与基础资产或其他金融工具绑定，其行权条件、收益结构深度依赖于标的资产的价格波动路径或特定事件触发。从保本型理财产品到挂钩多资产的收益增强型产品，嵌入期权的合理定价直接影响产品的风险收益特征、市场竞争力及投资者适配性。本文将围绕结构化产品中嵌入期权的定价逻辑展开，从基础概念到核心难点，从
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