变系数部分线性模型剖面似然推断方法研究.pdfVIP

变系数部分线性模型的剖面似然推断

范剑青和黄涛*

变系数部分线性模型在统计建模中被频繁使用，但其估计与推断尚未得到系统研

究。本文提出了一种剖面最小二乘方法用于估计参数分量，并研究了剖面最小二乘

估计量的渐近正态性。本文主要关注Fan等人（2001）广义似然方法是否

适用于半参数模型参数分量的检验问题。我们引入了剖面似然比检验，并证明其在

零假设下渐近服从2分布。这不仅揭示了一种新的Wilks型现象，还为半参数推断

了一种简单而有效的方法。此外，本文还引入了半参数模型的Wald统计量，

并证明其具有与剖面似然比统计量类似的抽样特性。我们还提出了一种新的、简单

的带宽选择方法，用于部分线性模型的半参数推断，并给出了数值实例以说明所提

出方法的有效性。

：广义似然比统计量；局部线性回归；部分线性模型；剖面似然；变系

数部分线性模型；Wald统计量。

1引言：

随着计算设施的改进，在过去三十年中，研究人员逐渐参数模型在许多实

际情况下无法充分捕捉响应变量与其相关协变量之间的关系，因此非参数模型的

研究和投入出现了激增。此类数据分析方法有助于探索隐藏的结构，但由于

模型过于灵活，往往难以得出简洁明确的结论。关于非参数技术的介绍，可

参见Hastie和Tibshirani（1990）、Green和Silverman（1994）、Wand和

Jones（1995）以及Fan和Gijbels（1996）等人的著作。尽管已有许多有用的非

参数技术被提出，目前可用于半参数和非参数模型推断的工具仍然有限。

ProfileLikelihoodInferencesonSemiparametric

Varying-CoefficientPartiallyLinearModels

JianqingFanandTaoHuang*

April18,2005

Varying-coefficientpartiallylinearmodelsarefrequentlyusedinstatisticalmodeling,

buttheirestimationandinferencehavenotbeensystematicallystudied.Thisarticle

proposesaprofileleast-squarestechniqueforestimatingtheparametriccomponent

andstudiestheasymptoticnormalityoftheprofileleast-squaresestimator.Themain

focusistheexaminationofwhetherthegeneralizedlikelihoodtechniquethatwas

developedbyFanetal.(2001)isapplicabletothetestingproblemfortheparametric

componentofsemiparametricmodels.Weintroducetheprofilelikelihoodratiotestand

demonstratethatitfollowsasymptotically-distributionunderthenullhypothesis.

ThisnotonlyunveilsanewWilkstypeofphenomenon,butalsoprovidesasimpleand

usefulmethodforsemiparametricinferences.Inaddition,theWaldstatisticfor

semiparametricmodelsisintroducedanddemonstratedtopossessasamplingproperty

similartotheprofilelikelihoodratiostatistic.Anewandsimplebandwidthselection

techniqu