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2025年金融风险管理师巴塞尔协议III新标准法的核心逻辑与变革专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III新标准法的核心逻

辑与变革专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III新标准法的核心逻辑与变革专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III新标准法中，信用风险加权资产（RWA）计算的核心变革是引

入了哪种机制？

A、内部评级法（IRB）

B、标准法（SA）

C、输出下限（OutputFloor）

D、风险缓释技术

【答案】C

【解析】正确答案是C。输出下限（OutputFloor）是巴塞尔协议III新标准法的核

心变革之一，要求银行采用内部模型计算的RWA不得低于标准法计算结果的72.5%，

旨在限制模型风险。A选项内部评级法是巴塞尔协议II的内容；B选项标准法是基础

方法，但不是核心变革；D选项风险缓释技术是传统工具。知识点：巴塞尔协议III新

标准法的核心机制。易错点：混淆输出下限与标准法的关系。

2、新标准法下，银行对主权风险的权重主要依据什么确定？

A、主权信用评级

B、银行内部模型

C、监管机构指定

D、历史违约率

【答案】A

【解析】正确答案是A。新标准法下，主权风险权重主要依据外部信用评级确定，评

级越高权重越低。B选项内部模型仅适用于部分大型银行；C选项监管机构指定仅适用

于特殊情况；D选项历史违约率是参考因素但非主要依据。知识点：主权风险权重确定

逻辑。易错点：误认为内部模型可完全替代外部评级。

3、巴塞尔协议III新标准法对操作风险计量方法的变革体现在？

A、取消基本指标法

B、引入新标准法（SA）

C、允许完全依赖内部模型

D、简化计量流程

【答案】B

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【解析】正确答案是B。新标准法引入了操作风险的新标准法（SA），以业务指标

（BI）为基础，结合损失乘数（LM）计算。A选项基本指标法仍保留；C选项内部模型

被限制；D选项流程反而更复杂。知识点：操作风险计量变革。易错点：混淆新旧标准

法的区别。

4、新标准法下，银行对零售贷款的风险权重主要取决于？

A、贷款期限

B、借款人信用评分

C、抵押品价值

D、贷款用途

【答案】B

【解析】正确答案是B。新标准法下，零售贷款风险权重主要依据借款人信用评分，

评分越高权重越低。A选项贷款期限影响较小；C选项抵押品价值仅部分考虑；D选项

贷款用途不直接决定权重。知识点：零售风险权重逻辑。易错点：误认为抵押品是主要

因素。

5、巴塞尔协议III新标准法对资本底线的要求是？

A、80%

B、72.5%

C、100%

D、50%

【答案】B

【解析】正确答案是B。新标准法规定资本底线为标准法计算结果的72.5%，逐步

实施。A、C、D选项均不符合规定。知识点：资本底线要求。易错点：混淆资本底线

与杠杆率要求。

6、新标准法下，银行对大型企业贷款的风险权重主要依据？

A、企业财务报表

B、外部信用评级

C、行业风险

D、贷款规模

【答案】B

【解析】正确答案是B。新标准法下，大型企业贷款风险权重主要依据外部信用评

级，评级越高权重越低。A选项财务报表是参考但非主要依据；C选项行业风险间接影

响；D选项贷款规模不直接决定权重。知识点：企业风险权重逻辑。易错点：误认为财

务报表是主要依据。

7、巴塞尔协议III新标准法对交易对手信用风险（CCR）的变革是？

A、引入标准法（SACCR）

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B、取消内部模型

C、简化计量流程

D、提高风险权重

【答案】A

【解析】正确答案是A。新标准法引入了交易对手信用风险的标准法（SACCR），替

代原有方法。B选项内部模型仍保留；C选项流程未简化；D选项权重调整但非核心变

革。知识点：CCR计量变革。易错点