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2025年金融风险管理师流动性缺口分析基础理论专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性缺口分析基础理论专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师流动性缺口分析基础理论专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、流动性缺口分析主要用于衡量金融机构在特定时间内的什么能力？

A、盈利能力

B、资本充足性

C、偿付能力

D、资金匹配能力

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性缺口分析的核心是评估金融机构在未来特定时间段

内资金流入与流出的匹配情况，反映其资金管理能力。A选项盈利能力主要通过利润表

指标衡量；B选项资本充足性通过资本充足率等指标评估；C选项偿付能力侧重于长期

债务履行能力。知识点：流动性缺口分析的基本概念。易错点：容易将流动性分析与偿

付能力混淆，前者关注短期资金流，后者关注长期财务健康。

2、下列哪项属于流动性缺口的静态分析方法？

A、压力测试

B、情景分析

C、期限缺口法

D、蒙特卡洛模拟

【答案】C

【解析】正确答案是C。期限缺口法通过比较特定时间点上资产和负债的到期情况

来计算缺口，属于静态分析。A、B、D选项均为动态分析方法，考虑未来变化因素。知

识点：流动性缺口分析方法分类。易错点：静态分析仅基于当前数据，而动态分析需要

假设未来情景。

3、流动性正缺口通常意味着什么？

A、资金过剩

B、资金短缺

C、风险极高

D、必须立即融资

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性正缺口表示资产到期量大于负债到期量，短期内资

金充裕。B选项是负缺口的特征；C、D选项属于极端情况。知识点：流动性缺口的正

负含义。易错点：正缺口虽然表示资金充裕，但可能影响盈利性，需平衡管理。

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4、在流动性缺口分析中，“边际缺口”主要关注什么？

A、累计缺口

B、单期缺口变化

C、历史缺口

D、预测缺口

【答案】B

【解析】正确答案是B。边际缺口指相邻时间段之间的缺口变化量，反映流动性状

况的动态演变。A选项累计缺口是各期缺口的加总；C、D选项不符合边际定义。知识

点：边际缺口的计算意义。易错点：容易将边际缺口与累计缺口混淆，前者是增量概念，

后者是总量概念。

5、下列哪项因素会扩大流动性负缺口？

A、增加长期存款

B、发行短期债券

C、提前偿还贷款

D、提高活期存款比例

【答案】D

【解析】正确答案是D。活期存款比例提高意味着负债稳定性下降，可能扩大负缺

口。A、B选项会增加资金来源；C选项会减少资产。知识点：影响流动性缺口的业务

因素。易错点：活期存款虽然总量大，但随时可能提取，会加剧流动性压力。

6、流动性缺口分析的时间窗口通常如何设置？

A、固定为1年

B、根据业务周期确定

C、越短越好

D、越长越好

【答案】B

【解析】正确答案是B。时间窗口设置应结合金融机构的业务特点和监管要求，没

有统一标准。A选项过于绝对；C、D选项忽略了不同机构的差异性。知识点：流动性

分析的时间维度。易错点：时间窗口设置需平衡精确性和实用性，过短可能忽略长期风

险，过长可能降低相关性。

7、在流动性缺口管理中，“缺口转移”策略是指什么？

A、改变缺口方向

B、调整缺口时间分布

C、消除所有缺口

D、增加缺口规模

【答案】B

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【解析】正确答案是B。缺口转移是通过调整资产负债结构，将某一时期的缺口转

移到其他时期。A选项是方向调整；C选项完全消除不现实；D选项会放大风险。知识

点：流动性缺口管理策略。易错点：缺口转移不是消除缺口，而是优化缺口的时间分布。

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