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2025年金融风险管理师信用组合模型中的方差缩减技术专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用组合模型中的方差缩减技术专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用组合模型中的方差缩减技术专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用组合模型中，方差缩减技术的主要目的是什么？

A、增加模拟次数以提高准确性

B、减少模拟结果的波动性，提高估计效率

C、简化模型结构以降低计算复杂度

D、完全消除信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。方差缩减技术的核心目的是通过特定方法减少模拟结果的

方差，从而在相同模拟次数下获得更精确的估计，或以较少模拟次数达到相同精度。A

选项错误，方差缩减并非单纯增加模拟次数；C选项错误，其目的不是简化模型；D选

项错误，信用风险无法完全消除。知识点：方差缩减技术的基本原理。易错点：混淆方

差缩减与增加模拟次数的作用。

2、下列哪种方法属于信用组合模型中的常用方差缩减技术？

A、蒙特卡洛模拟

B、历史模拟法

C、对偶变量法

D、压力测试

【答案】C

【解析】正确答案是C。对偶变量法是经典的方差缩减技术，通过构造负相关的模

拟样本降低方差。A和B是模拟方法本身，非方差缩减技术；D是风险分析工具。知

识点：方差缩减技术的分类。易错点：将模拟方法与方差缩减技术混淆。

3、在信用组合模型中，控制变量法的主要优势是什么？

A、适用于所有类型的信用风险

B、通过已知解析解的变量降低估计误差

C、完全替代蒙特卡洛模拟

D、无需额外计算成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。控制变量法利用与目标变量相关的已知解析解变量，通过

相关性调整降低方差。A选项错误，其适用性有限；C选项错误，需结合模拟使用；D

选项错误，需额外计算控制变量。知识点：控制变量法的原理。易错点：忽视控制变量

需与目标变量强相关的前提。

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4、重要性抽样法在信用组合模型中的应用主要针对？

A、降低正常情景的模拟权重

B、增加极端违约事件的抽样概率

C、简化信用评级迁移矩阵

D、减少模型参数数量

【答案】B

【解析】正确答案是B。重要性抽样通过调整概率分布，增加低概率高影响事件（如

极端违约）的抽样频率，提高尾部风险估计效率。A选项错误，其目的是增加而非降低

极端事件权重；C和D与重要性抽样无关。知识点：重要性抽样的应用场景。易错点：

混淆重要性抽样与普通抽样的目标。

5、分层抽样法在信用组合模型中的主要作用是？

A、按信用等级分层，确保各层级代表性

B、随机分配样本至不同层级

C、仅关注高信用等级样本

D、完全消除层级间差异

【答案】A

【解析】正确答案是A。分层抽样通过将总体按信用等级等特征分层，确保各层级

样本比例与总体一致，提高估计精度。B选项错误，非随机分配；C选项错误，需覆盖

所有层级；D选项错误，层级差异客观存在。知识点：分层抽样的实施逻辑。易错点：

忽视分层需基于关键风险特征。

6、在信用组合模型中，条件蒙特卡洛法的主要特点是？

A、无条件独立抽样

B、基于系统性风险因子条件化

C、忽略相关性结构

D、仅适用于单一债务人

【答案】B

【解析】正确答案是B。条件蒙特卡洛法通过系统性风险因子（如宏观经济变量）条

件化，降低模拟维度和方差。A选项错误，其核心是条件化；C选项错误，需考虑相关

性；D选项错误，适用于组合层面。知识点：条件蒙特卡洛法的机制。易错点：混淆条

件化与无条件抽样的区别。

7、对偶变量法在信用组合模型中的局限性是？

A、无法应用于违约时间模拟

B、要求模拟变量具有对称性

C、增加计算复杂度

D、仅适用于线性模型

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