金融账户转移图中的交易路径聚合机制及图神经网络欺诈建模优化.pdfVIP

金融账户转移图中的交易路径聚合机制及图神经网络欺诈建模优化1

金融账户转移图中的交易路径聚合机制及图神经网络欺诈建

模优化

1.金融账户转移图基础

1.1金融账户转移图定义

金融账户转移图是一种用于表示金融交易网络的图结构，其中节点代表金融账户，

边代表账户之间的资金转移关系。这种图结构能够直观地展示资金在不同账户之间的

流动路径和关系，为金融交易的分析和欺诈检测提供了重要的基础。例如，在一个包含

1000个账户的金融网络中，通过构建金融账户转移图，可以清晰地看到每个账户之间

的资金往来关系，以及资金的流向和集中情况。

1.2交易路径基本概念

交易路径是指在金融账户转移图中，从一个账户到另一个账户的资金流动路径。它

由一系列连续的边组成，表示资金在不同账户之间的转移过程。交易路径的长度可以反

映资金流动的复杂程度，而路径的频率和金额则可以揭示潜在的交易模式。例如，在一

个典型的金融交易场景中，一笔资金可能从一个个人账户转移到一个企业账户，再经过

多个中间账户最终流向一个投资账户。通过分析这种交易路径，可以发现异常的资金流

动模式，从而为欺诈检测提供线索。

1.3数据来源与预处理

金融账户转移图的数据来源主要包括银行交易记录、电子支付平台数据、证券交易

记录等。这些数据通常以表格形式存储，包含账户信息、交易时间、交易金额、交易类

型等字段。为了构建有效的金融账户转移图，需要对这些原始数据进行预处理。

•数据清洗：去除重复记录、纠正错误数据、填补缺失值等。例如，在银行交易记

录中，可能会存在部分交易金额缺失的情况，通过数据填充技术可以补全这些缺

失值。

•数据转换：将原始数据转换为图结构所需的格式。例如，将交易记录中的账户信

息和交易关系转换为节点和边的表示形式。

•特征提取：提取与交易路径相关的特征，如交易金额、交易时间间隔、交易频率

等。这些特征将作为后续图神经网络建模的重要输入。例如，通过计算每个账户

2.交易路径聚合机制2

的平均交易金额和交易频率，可以为每个节点生成特征向量，用于后续的图神经

网络训练。

通过这些预处理步骤，可以确保数据的准确性和完整性，为后续的交易路径聚合和

欺诈建模提供高质量的数据支持。

2.交易路径聚合机制

2.1聚合方法分类

交易路径聚合机制是金融账户转移图分析中的关键环节，它通过将复杂的交易路

径简化为更具代表性和可分析的形式，为后续的欺诈检测和风险评估提供基础。根据聚

合的依据和目标，交易路径聚合机制可以分为以下几类：

•基于时间的聚合：这种方法主要关注交易发生的时间顺序和时间间隔，将具有相

似时间特征的交易路径合并为一个聚合路径。例如，将一天内发生的连续交易路

径视为一个整体，或者将一定时间窗口内的交易路径进行合并。这种方法适用于

分析交易的时效性和周期性特征，能够揭示出在特定时间段内资金流动的规律和

异常。

•基于金额的聚合：该方法侧重于交易金额的大小和分布，将金额相近或在一定范

围内的交易路径进行聚合。例如，将大额交易路径和小额交易路径分别聚合，或

者按照交易金额的百分比区间进行聚合。这种方法有助于识别资金流动的规模特

征，对于检测大额资金的异常流动和洗钱行为等具有重要意义。

•基于账户类型的聚合：根据账户的类型（如个人账户、企业账户、投资账户等）进

行聚合，将涉及相同类型账户的交易路径归为一类。这种聚合方式可以突出不同

类型账户之间的资金流动模式，有助于分析不同账户类型在金融交易中的角色和

风险特征。

•基于交易类型的聚合：按照交易的类型（如转账、消费、投资等）进行聚合，将

相同类型交易的路径合并。这种方法能够揭示不同交易类型的资金流动路径特征，

为针对特定交易类型的欺诈检测提供支持。

2.2基于时间的聚合

基于时间的聚合方法在金融交易路径分析中具有重要的应用价值。通过时间维度

的聚合，可以有