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2025年金融风险管理师压力测试覆盖范围与业务条线选择专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师压力测试覆盖范围与业务条线选择

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师压力测试覆盖范围与业务条线选择专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力测试中，以下哪项不属于典型的业务条线选择标准？

A、业务规模与复杂性

B、历史风险事件暴露度

C、员工学历背景

D、监管关注重点

【答案】C

【解析】正确答案是C。业务条线选择应基于风险相关性（A、B、D），而员工学历

属于人力资源范畴，与风险测试无直接关联。知识点：压力测试业务条线筛选原则。易

错点：可能误将”员工专业能力”（如风控经验）等同于学历背景。

2、根据巴塞尔协议II，压力测试覆盖范围应优先包括以下哪种资产组合？

A、已完全对冲的衍生品头寸

B、高流动性国债

C、高风险零售信贷组合

D、央行存款准备金

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议要求重点测试具有系统性风险特征的资产（如

高风险零售信贷），而A、B、D选项均属于低风险或已缓释头寸。知识点：压力测试优

先级原则。易错点：可能忽略”未对冲风险”这一关键筛选条件。

3、在业务条线压力测试中，以下哪项最可能被排除在测试范围外？

A、跨境贸易融资

B、系统重要性支付业务

C、内部行政支持部门

D、大宗商品交易

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试聚焦具有直接风险传导的业务条线（A、B、D），

行政支持部门属于间接风险暴露。知识点：业务条线风险传导机制。易错点：可能混淆”

间接风险”与”直接风险”的测试必要性。

4、压力测试情景设计时，业务条线选择应首先考虑？

A、部门预算占比

B、风险集中度

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C、客户投诉率

D、IT系统数量

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险集中度直接决定系统性影响（如单一行业贷款占比过

高），其他选项与风险测试关联度较低。知识点：情景设计核心要素。易错点：可能误

将”预算占比”等同于风险重要性。

5、以下哪项业务条线最需要开展反向压力测试？

A、现金管理服务

B、同业拆借

C、贵金属租赁

D、代理收付业务

【答案】B

【解析】正确答案是B。同业拆借具有高杠杆和传染性特征，需通过反向测试识别

极端风险触发点。知识点：反向压力测试适用场景。易错点：可能忽略”市场流动性枯

竭”这一特殊风险维度。

6、根据监管要求，压力测试业务条线覆盖应至少包括？

A、所有盈利部门

B、系统重要性业务

C、新设业务条线

D、境外分支机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管明确要求覆盖系统重要性业务（如大额支付、核心信

贷），其他选项非强制要求。知识点：监管合规性要求。易错点：可能混淆”重要性”与”

全面性”原则。

7、在业务条线压力测试中，以下哪项属于”自下而上”方法的典型特征？

A、基于宏观经济预测

B、汇总各业务单元风险参数

C、使用监管统一情景

D、侧重集团层面资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。“自下而上”强调微观业务数据整合（B），其他选项属于”自

上而下”方法。知识点：压力测试方法论分类。易错点：可能混淆两种方法的数据来源

差异。

8、压力测试中，业务条线选择最应避免？

A、重复覆盖关联业务

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B、遗漏新兴风险业务

C、过度依赖历史数据

D、忽略监管建议

【答案】A

【解析】正确答案是A。重复覆盖会导致资源浪费和结果失真（如同时测试母子公

司关联业务），其他选项属于合理操作。知识点：测试范围界