2025年金融风险管理师零售信贷组合风险管理与行为评分应用专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师零售信贷组合风险管理与行为评分应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师零售信贷组合风险管理与行为评分

应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师零售信贷组合风险管理与行为评分应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在零售信贷组合管理中，行为评分模型主要用于评估借款人的哪类风险？

A、申请欺诈风险

B、贷后违约风险

C、市场系统性风险

D、操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。行为评分模型通过分析借款人贷后行为数据（如还款记录、

账户使用情况等）动态评估其违约可能性，属于贷后风险管理工具。A选项申请欺诈风

险由申请反欺诈模型评估；C选项市场系统性风险属于宏观层面风险；D选项操作风险

涉及内部流程和系统问题。知识点：行为评分模型的核心功能。易错点：混淆行为评分

与申请评分的应用场景。

2、下列哪项指标最适合衡量零售信贷组合的集中度风险？

A、不良贷款率

B、风险调整后收益率

C、赫芬达尔赫希曼指数

D、违约损失率

【答案】C

【解析】正确答案是C。赫芬达尔赫希曼指数（HHI）通过计算各细分市场占比的平

方和来衡量集中度，数值越高表示风险越集中。A选项不良贷款率反映整体信用质量；

B选项风险调整后收益率衡量盈利能力；D选项违约损失率关注违约后的回收情况。知

识点：集中度风险的量化指标。易错点：误用信用风险指标替代集中度指标。

3、在行为评分模型开发中，特征选择阶段最需要避免的问题是？

A、特征过多导致过拟合

B、特征与目标变量相关性低

C、特征计算复杂度过高

D、特征缺失率过高

【答案】A

【解析】正确答案是A。特征过多会导致模型复杂度增加，在训练集表现良好但测

试集表现差，即过拟合。B选项相关性低的特征本应被剔除；C选项复杂度可通过工程

2025年金融风险管理师零售信贷组合风险管理与行为评分应用专题试卷及解析2

优化解决；D选项缺失率高可通过插值或舍弃处理。知识点：模型开发中的特征工程原

则。易错点：忽视特征数量与模型泛化能力的平衡。

4、零售信贷组合压力测试中，最常用的宏观经济情景不包括？

A、GDP增长率下降

B、失业率上升

C、行业政策调整

D、利率波动

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试通常关注宏观经济变量（如GDP、失业率、利率）

对组合的影响，行业政策调整属于微观层面因素。A、B、D均为标准宏观压力变量。知

识点：压力测试的情景设计原则。易错点：混淆宏观与微观压力因素。

5、行为评分模型验证时，区分度（KS）指标的理想范围是？

A、00.2

B、0.20.4

C、0.40.7

D、0.71.0

【答案】C

【解析】正确答案是C。KS值在0.40.7表示模型具有较好的区分能力，低于0.4区

分度不足，高于0.7可能存在过拟合。知识点：模型验证指标的标准范围。易错点：误

认为KS值越高越好。

6、在零售信贷组合管理中，风险缓释工具最有效的是？

A、提高贷款利率

B、增加抵押品要求

C、缩短贷款期限

D、降低授信额度

【答案】B

【解析】正确答案是B。抵押品可直接降低违约损失率，是最直接的风险缓释工具。

A选项利率调整影响借款人行为但不直接缓释风险；C、D选项属于风险控制措施但效

果有限。知识点：风险缓释工具的效力排序。易错点：混淆风险控制与风险缓释的概念。

7、行为评分模型更新频率的确定主要依据？

A、模型开发成本

B、数据可得性

C、模型性能衰减速度

D、监管要求

【答案】C

2025年金融风险管理师零售信贷组合风险管理与行为评分应用专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。模型性能衰减（如KS值下降）是更新的核心触发因素，其

他因素为次要考虑。A选项成本是约束条件