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2025年金融风险管理师流动性风险计量中的压力测试专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的压力测试专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的压力测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险压力测试中，情景分析的核心目的是什么？

A、预测未来市场的正常波动

B、评估机构在极端但可能发生的情景下的生存能力

C、计算日常运营的流动性需求

D、优化资产配置策略

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析的核心目的是评估机构在极端但可能发生的情景

下的生存能力，这是压力测试的根本目标。A选项描述的是正常市场下的预测，不属于

压力测试范畴；C选项是日常流动性管理的内容；D选项属于投资组合管理范畴。知识

点：压力测试的定义与目的。易错点：混淆压力测试与常规预测的区别。

2、流动性风险压力测试中，最关键的假设通常涉及？

A、利率变动幅度

B、客户行为模式

C、汇率波动

D、股票价格变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。客户行为模式（如存款挤兑、贷款提前偿还）是流动性风

险压力测试中最关键的假设，因为流动性危机往往源于客户行为的突变。A、C、D选

项虽然重要，但属于市场风险范畴。知识点：流动性风险的特殊性。易错点：忽视客户

行为在流动性风险中的核心地位。

3、流动性覆盖率（LCR）压力测试的时间跨度通常为？

A、1天

B、10天

C、30天

D、1年

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议III，LCR衡量的是机构在30天严重压力

情景下的生存能力。A选项是日内流动性管理；B选项是高流动性资产的要求；D选项

是长期压力测试的时间跨度。知识点：LCR的监管要求。易错点：混淆不同流动性指

标的时间维度。

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4、在流动性压力测试中，反向压力测试主要用于？

A、验证正向测试结果

B、识别导致机构崩溃的情景

C、计算最优资本充足率

D、评估日常流动性需求

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试从机构崩溃的结果出发，反推可能导致这种

结果的情景，用于识别脆弱性。A选项描述的是敏感性分析；C、D选项与反向压力测

试无关。知识点：反向压力测试的应用。易错点：混淆正向与反向压力测试的逻辑。

5、流动性风险压力测试中，最常用的融资流动性指标是？

A、净稳定资金比率（NSFR）

B、风险价值（VaR）

C、预期损失（EL）

D、夏普比率

【答案】A

【解析】正确答案是A。NSFR是衡量融资流动性的核心指标，反映机构长期资金

结构的稳定性。B、C选项是市场风险和信用风险指标；D选项是投资绩效指标。知识

点：流动性风险指标体系。易错点：混淆不同风险类型的计量指标。

6、压力测试中，流动性资产的变现能力通常按什么顺序评估？

A、按收益率从高到低

B、按信用评级从高到低

C、按流动性从高到低

D、按到期日从近到远

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性资产的变现能力评估主要依据其流动性高低，而非

收益率、信用评级或到期日。知识点：流动性资产的分类标准。易错点：忽视流动性在

压力情景下的决定性作用。

7、在流动性危机情景下，通常最先受到冲击的是？

A、长期债券

B、股票

C、短期融资工具

D、房地产

【答案】C

【解析】正确答案是C。短期融资工具（如商业票据）对市场信心最为敏感，流动

性危机中往往最先遭遇抛售。A、B、D选项虽然也会受影响，但反应相对滞后。知识

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点：流动性危机的传导机制。易错点：低估短期融资工具的脆弱性。