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2025年金融风险管理师流动性风险限额体系的设计、监控与执行专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险限额体系的设计、监控

与执行专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险限额体系的设计、监控与执行专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险限额体系中，旨在确保银行在正常市场条件下能够将资产以合理

价格迅速变现的限额类型是？

A、融资集中度限额

B、流动性覆盖率（LCR）限额

C、资产变现限额

D、净稳定资金比例（NSFR）限额

【答案】C

【解析】正确答案是C。资产变现限额直接关注资产在不显著影响市场价格情况下

的变现能力，是管理资产端流动性的核心工具。A选项融资集中度限额管理的是负债

端，防止对单一资金来源过度依赖；B选项LCR是监管指标，衡量短期压力情景下的

生存能力；D选项NSFR关注中长期资金结构的稳定性。知识点：流动性风险限额的

分类与应用。易错点：考生容易混淆资产变现限额与LCR，前者是主动管理工具，后

者是监管合规指标，适用场景不同。

2、银行在设定流动性风险限额时，首要考虑的原则是？

A、盈利性最大化

B、与银行整体风险偏好一致

C、超越同业平均水平

D、完全消除流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险限额体系必须与董事会批准的风险偏好声明（RAS）保

持一致，这是风险治理的核心要求。A选项盈利性需在风险可控前提下平衡；C选项同

业水平仅作参考，非首要原则；D选项消除风险不现实，管理目标是控制在可接受范围

内。知识点：风险限额设定的基本原则。易错点：忽略风险偏好作为顶层设计的指导作

用，误将经营目标或同业对标作为首要依据。

3、当银行流动性覆盖率（LCR）持续接近监管最低要求时，最应采取的限额调整

措施是？

A、提高高风险资产配置比例

B、收紧优质流动性资产（HQLA）的最低持有限额

C、放宽同业融资集中度限制

D、降低存款波动性监测频率

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【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR接近阈值表明HQLA储备不足，需通过限额强制增加

HQLA持有量。A选项会加剧流动性风险；C选项集中度放宽可能引发融资风险；D选

项降低监测频率会削弱风险预警。知识点：LCR限额的动态调整机制。易错点：混淆

资产端与负债端的调节方向，未意识到HQLA是LCR的分子项。

4、在压力情景下，流动性风险限额的调整应遵循的主要逻辑是？

A、维持正常经营状态下的限额标准

B、根据压力测试结果动态收紧限额

C、优先保障股东分红不受影响

D、完全依赖监管机构临时豁免

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力情景下需通过限额收紧（如降低融资期限、增加HQLA

要求）增强抵御能力。A选项未体现情景适应性；C选项股东权益次于流动性安全；D

选项监管豁免非常态化措施。知识点：压力情景下的限额弹性管理。易错点：忽视限额

体系应具备情景敏感性，误认为限额是静态不变的。

5、下列哪项指标最适合作为银行内部流动性风险预警的先行指标？

A、流动性覆盖率（LCR）

B、核心负债依存度

C、大额资金流出监测阈值

D、净稳定资金比例（NSFR）

【答案】C

【解析】正确答案是C。大额资金流出监测可实时捕捉异常交易，是预警体系的关

键组成部分。A、D选项为月度监管指标，时效性不足；B选项核心负债依存度反映中

长期结构，非短期预警工具。知识点：流动性风险预警指标的选择。易错点：将监管指

标与内部预警指标混为一谈，未区分合规性与管理性需求。

6、银行在执行流动性风险限额时，发现某分支机构超额吸收大额公司存款，最恰

当的处理方式是？

A、立即冻结该分支机构所有账户

B、要求其将超额部分转移至总行资金池

C、上调该分支机构的存款准备金要求

D、降低其年度绩效考核权重

【答案】B

【解析】正确答案是B。超额存款需通过内部资金转移定价（FTP）机制集中管理，

避免局部风险累积。A选项过于激进影响正常经营；C选项准备金由央行统一规定；D

选项