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2025年金融风险管理师信用风险压力测试与情景分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险压力测试与情景分析专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险压力测试与情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险压力测试中，情景分析的主要目的是什么？

A、预测未来经济状况

B、评估银行在极端不利情况下的承受能力

C、计算日常信用风险敞口

D、优化信贷审批流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析的核心目的是评估银行在极端不利情况下的承受

能力，而非预测未来经济状况（A）。日常信用风险敞口计算（C）和信贷审批流程优化

（D）属于常规风险管理范畴，与压力测试的极端性特征不符。知识点：压力测试的定义

与目的。易错点：将情景分析与经济预测混淆。

2、以下哪项不属于信用风险压力测试的输入变量？

A、违约概率（PD）

B、市场利率

C、客户满意度

D、宏观经济指标

【答案】C

【解析】正确答案是C。客户满意度属于非量化指标，不直接用于压力测试模型。违

约概率（A）、市场利率（B）和宏观经济指标（D）均为压力测试的关键输入变量。知

识点：压力测试输入变量的选择。易错点：误将非财务指标纳入压力测试模型。

3、在构建压力情景时，历史情景法的主要局限性是什么？

A、无法反映未来不确定性

B、数据获取困难

C、计算复杂度高

D、仅适用于大型银行

【答案】A

【解析】正确答案是A。历史情景法基于过去事件，无法完全反映未来可能的新风

险。数据获取（B）和计算复杂度（C）并非主要局限，且该方法适用于各类银行（D）。

知识点：历史情景法的优缺点。易错点：忽视历史情景法的静态特征。

4、反向压力测试的主要用途是什么？

A、验证模型的准确性

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B、识别导致银行破产的极端情景

C、计算预期损失

D、优化资本配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试通过设定银行破产的极端结果，反推导致该

结果的情景。模型验证（A）、预期损失计算（C）和资本配置优化（D）属于其他风险管

理工具的用途。知识点：反向压力测试的定义与应用。易错点：与正向压力测试混淆。

5、在信用风险压力测试中，违约相关性（Correlation）的作用是什么？

A、降低整体风险

B、放大系统性风险

C、简化模型计算

D、提高预测精度

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约相关性会放大系统性风险，尤其在极端情况下。违约

相关性不会降低风险（A）或简化计算（C），且可能降低预测精度（D）。知识点：违约

相关性的影响。易错点：忽视相关性对风险的放大效应。

6、以下哪项是压力测试结果报告的关键要素？

A、详细的数学推导过程

B、情景假设与结果的对应关系

C、客户个人信息

D、日常运营数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试报告需明确情景假设与结果的对应关系。数学推

导（A）、客户信息（C）和日常运营数据（D）不属于报告核心要素。知识点：压力测

试报告的内容要求。易错点：过度关注技术细节而忽略核心逻辑。

7、在信用风险压力测试中，敏感性分析与情景分析的主要区别是什么？

A、前者仅改变单一变量，后者改变多个变量

B、前者适用于长期分析，后者适用于短期分析

C、前者依赖历史数据，后者依赖预测数据

D、前者更复杂，后者更简单

【答案】A

【解析】正确答案是A。敏感性分析仅改变单一变量，而情景分析改变多个变量。时

间跨度（B）、数据来源（C）和复杂度（D）并非主要区别。知识点：敏感性分析与情

景分析的区别。易错点：混淆两者的变量调整方式。

8、以下哪项是压力测试中“基准情景”的特征？

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